Семинары
10.11.2026 Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович, д.э.н. Сластников Александр Дмитриевич)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 10 ноября 2026 г., в 17 часов 00 минут
Заседание семинара проводится в дистанционном (в формате ZOOM–конференции) режиме.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
А. Сидоренко (МГУ, Фонд «Институт "Вега"»)
СТРУКТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАДАЧ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ТРАНЗАКЦИОННЫМИ ИЗДЕРЖКАМИАннотация
В докладе рассматривается рынок с конечным числом активов и пропорциональными транзакционными издержками. Будет представлен геометрический подход к описанию рынка и транзакционных издержек с помощью конуса платежеспособности. В рамках этого подхода задача максимизации ожидаемой полезности конечного портфеля формулируется как стохастическая задача Майера. Изучается последовательность моделей рынка, приближающая заданную предельную модель. Основной результат работы — достаточные условия непрерывности оптимального значения при слабой сходимости совместных распределений цен и факторов, порождающих доступную инвестору информацию при фиксированных издержках. Устанавливается существование оптимальной стратегии в предельной модели и исследуется поведение асимптотически оптимальных стратегий. Существенную роль играет равномерное условие робастной безарбитражности.
Доклад основан на совместной работе с Ю.М. Кабановым.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
