Белкина Татьяна Андреевна

Т.А.Белкина БЕЛКИНА Татьяна Андреевна – закончила Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ) в 1989 г. по специальности "Прикладная математика". Кандидат физико-математических наук (1993), доцент (2000). Работает в ЦЭМИ РАН с 1995 года, с 2009 - заведующий Лабораторией теории риска.

Область научных интересов
: стохастическая оптимизация, теория риска, математическая теория страхования, стохастические модели и стохастическое управление.
Автор более 50 научных работ.

Резюме       CV in English

Телефон рабочий:
(499) 724-24-47.
E-mail: tbel@cemi.rssi.ru, t_bel@mail.ru

Главные публикации:

(до 1995 - под фамилией Конюхова Т.А.)
  1. Asymptotic investment behaviors under a jump-diffusion risk process. – North American Actuarial Journal, 2017 (to appear) (with Sh.Luo).
  2. Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения. – Теория вероятностей и ее применения. 2015. Т. 60. № 4. С. 802-810. (совместно с Кабановым Ю.М.)
  3. Singular initial-value and boundary-value problems for integrodifferential equations in dynamical insurance models with investments. - Journal of Mathematical Sciences. 2016. Vol.218. No.4. P.369-394. (with Konyukhova, N.B. and Kurochkin, S.V.)
  4. Динамические модели страхования с учетом инвестиций: сингулярные задачи с ограничениями для интегро-дифференциальных уравнений. - Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2016. Т.56. № 1. С.47-98. (совместно с Конюховой Н.Б., Курочкиным С.В.)
  5. Survival probability in the life annuity insurance model with stochastic return on investments. – CEUR-WS, Vol. 1726.The proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016). P. 1-12. (with Konyukhova, N.B. and Slavko, B.V.)
  6. Asymptotic investment behaviors under a jump-diffusion risk process, 2015, Cornell University Library: arXiv:1502.02286 [q-fin.PM] (with Sh.Luo).
  7. Risky investment for insurers and sufficiency theorems for the survival probability. – Markov Processes and Related Fields, 2014, v. 20, Issue 3, с. 505-525.
  8. Optimal constrained investment in the Cramer-Lundberg model. - Scandinavian Acturial Journal, 2014, v. 2014, Issue 5, p. 383-404. (with C.Hipp, Sh.Luo, M.Taksar)
  9. Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций. – Современная математика. Фундаментальые направления, 2014, т. 53, с. 5-29. (совместно с Конюховой Н.Б., Курочкиным С.В.)
  10. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями. - Автоматика и телемеханика, 2013, № 4, с. 110-128. (совместно с Паламарчук Е.С.)
  11. Singular problems for integro-differential equations in dynamic insurance models. Springer Proceedings in Mathematics. Proc. Intern. Conf. on Differential and Difference Equations and Applications (in honour of Prof. Ravi P. Agarval) (Azores University, Ponta Delgada, Portugal, July 4-8, 2011), Springer, 2013, v. 47, p. 27-44. (with Konyukhova, N. and Kurochkin, S.)
  12. Сингулярная краевая задача для интегродифференциального уравнения в модели страхования со случайными премиями: анализ и численное решение. - Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2012, т.52, № 10, с.1812-1846. (совместно с Конюховой Н.Б., Курочкиным С.В.)
  13. Сингулярная начальная задача для линейного интегродифференциального уравнения, возникающего в моделях страховой математики. - Intern. Scientific Journal Spectral and Evolution Problems (Simferopol: Taurida National V.Vernadsky University), 2011, v. 21, No 1, p. 40-54. (совместно с Конюховой Н.Б., Курочкиным С.В.)
  14. Optimal Constrained Investment in the Cramer-Lundberg model, 2011, Cornell University Library, arXiv:1112.4007v1 [q-fin.PM] (with C.Hipp, Sh.Luo, M.Taksar)
  15. О проблеме оптимального управления инвестициями в динамических моделях страхования. II. Модель Крамера-Лундберга с экспоненциальным распределением размера требований. – Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010, т. 17, вып. 1, с. 3-24. (совместно с Конюховой Н.Б., Куркиной А.О)
  16. О проблеме оптимального управления инвестициями в динамических моделях страхования. I.Различные инвестиционные стратегии и вероятность разорения. – Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009, т. 16, вып. 6, с. 961-981. (совместно с Конюховой Н.Б., Куркиной А.О)
  17. Стохастическая оптимальность в задаче линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин. Дискретная математика. 2006, т. 18, вып. 1, с.126-145. (совместно с Левочкиной М.С.)
  18. Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. I. Случай дискретного времени. Теория вероятностей и ее применения. 2005, т. 50, в. 1, с. 3-26. (соавтор Ротарь В.И.)
  19. Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. II. Случай непрерывного времени. Теория вероятностей и ее применения. 2005, т. 50, в. 2, с. 209-223. (соавтор Ротарь В.И.)
  20. Об асимптотических вероятностных критериях оптимальности в задаче управления пенсионным фондом. Материалы V Международной Ферганской Конференции «Предельные теоремы теории вероятностей и их приложения». Ташкент, 2005, с. 82-86. (совместно с Левочкиной М.С.)
  21. О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора. Теория вероятностей и ее применения. 2003, т. 48, в. 4, с. 661-675. (совместно с Кабановым Ю.М., Пресманом Э.Л.)
  22. Об условиях асимптотической оптимальности по вероятности и почти наверное в модели управляемого диффузионного процесса. Автоматика и телемеханика. 1999, вып. 2, с. 46-56. (соавтор - Ротарь В.И.)
  23. Асимптотически оптимальные по распределению управления для линейной стохастической системы с квадратичным функционалом. Автоматика и телемеханика. 1997, вып. 3, с. 106-115. (совместно с Пресманом Э.Л.)
  24. Асимптотически оптимальные по вероятности управления в задаче о линейном регуляторе с переменными параметрами. Автоматика и телемеханика. 1994, вып. 2, с. 110-120.
  25. Управления, асимптотически оптимальные по вероятности и почти наверное в задаче о линейном регуляторе. Автоматика и телемеханика. 1992, вып. 6, с. 65-78. (соавтор - Ротарь В.И.)

Назад в раздел
  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: