Пресман Эрнст Львович

Ученая степень

Доктор физико-математических наук

Звание

Старший научный сотрудник

Отделение

Теоретической экономики и математических исследований

Лаборатория

Стохастической оптимизации и теории риска (1.07)

Должность

Главный научный сотрудник

EMail

presman@cemi.rssi.ru

Рабочий телефон

+7(499)724-24-56

Научные интересы

Оптимальное управление стохастическими процессами, предельные теоремы теории вероятностей, стохастические модели в экономике, математические финансы.

Научная работа

2011 г. по настоящее время – главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН  
1999-2011 гг. - ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН;, 
1973-1999 гг. - старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН; 
1967-1973 гг. – младший научный сотрудник ЦЭМИ РАН;  
1966-1971 гг. – ассистент Кафедры математики МФТИ..

Образовательная деятельность

2008 г. по настоящее время – Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова (МШЭ МГУ) 

Биографическая справка

Ссылка на страницу РИНЦ

Основные публикации

Монографии:

Sequential Control with Incomplete Information: The Bayesian Approach to Many-Armed Bandit Problems, Academic Press, 1990, 266 p., augmented English translation of: Moscow, Nauka, 1982, 256 p., (совместно с I.M.Sonin).

Последовательное управление по неполным данным. Байесовский подход (совместно с И.М.Сониным), Москва, Наука, 1982, 256 стр.

Список основных работ:

A. Граничные задачи и Теория массового обслуживания

5.  Методы факторизации и граничная задача для суммы случайных величин, заданных на цепи Маркова, “Известия АН СССР, Серия математическая”, т. 33, вып. 4, 1969, стр. 861-900.

4.  Граничная задача для суммы решетчатых случайных величин, заданных на конечной регулярной цепи Маркова, “Теория вероятностей и ее применения”, т. 12, в. 2, 1967, стр. 373-380.

3.  Duration of stay of one system in breakdown state. “Twenty-Two Papers on Statistics and Probability”, in: “Selected Translations in Mathematical Statistics and Probability”, v.6, 1966, American Mathematical Society, ISSN: 0065-9274, reprinted 1970, ISBN: 0-8218-1456-7.

2.  О времени ожидания в многолинейной системе массового обслуживания, “Теория вероятностей и ее применения”, т. 10, в. 1, 1965, стр. 70-81.

1.  Время пребывания одной системы в неисправном состоянии, “Труды Математического института им. В.А.Стеклова АН СССР”, т. 71, 1964, стр. 78-81.

B. Предельные теоремы теории вероятностей

12. I.A. Ibragimov, E.L., Presman, and Sh.K. Formanov. On modifications of the Lindeberg and Rotar conditions in the Central Limit Theorem, Theory Probab. Appl, 2021, Vol. 65, No .4, pp. 648-651, DOI. 10.1137/S0040585X97T990186 (перевод с российского издания: “О модификациях условий Линдеберга и Ротаря в центральной предельной теореме”, Теория вероятн. и ее примен, 65:4 (2020), 818–822, DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5366). 

11. Presman E. L., Formanov Sh. K., On Lindeberg–Feller Limit Theorem, ISSN 1064-5624, Doklady Mathematics, 2019, Vol. 99, No. 2, pp. 204–207. © Pleiades Publishing, Ltd., 2019. DOI: 10.1134/S1064562419020303 (предварительная версия российского издания: ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2019, том 485, No 5, с. 548–552, DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-56524855548-552).

10. О теореме Колмогорова-Прохорова о существовании математических ожиданий случайных сумм (совместно с Ш.К.Формановым), ДАН, Серия математическая, т. 425, в. 6 (2009), стр. 747–750.

9.  О законе больших чисел для нелинейных функций многих случайных величин (совместно с В.И.Ротарь), "Теория вероятностей и ее применения", т. 41, в. 3, 1996, стр. 665-672.

8. Оценка константы в неравенстве Буркхольдера для супермартингалов и мартингалов, Теория вероятностей и ее применения, т. 53, в. 1, 2008, стр. 172-178.

7.  Нижние оценки, В книге: Т.З.Арак, А.Ю.Зайцев “Равномерные предельные теоремы для сумм независимых случайных величин”, глава VIII, $ 2-4, стр. 183-203, “Труды Математического института им. В.А.Стеклова АН СССР”, т. 174, 1986.

6.  Аппроксимация биномиальных распределений в смысле расстояния по вариации, В книге: Т.З.Арак, А.Ю.Зайцев “Равномерные предельные теоремы для сумм независимых случайных величин”, глава IV, $ 1-4, стр. 77-91, “Труды Математического института им. В.А.Стеклова АН СССР”, т. 174, 1986.

5.  О сближении по вариации распределения суммы независимых бернуллиевских случайных величин с пуассоновским законом, "Теория вероятностей и ее применения", т. 30, в. 2, 1985, стр. 391-396.

4.  О сближении биномиальных и безгранично-делимых распределений, "Теория вероятностей и ее применения", т. 28, в. 2, 1983, стр. 372-382.

3.  Два неравенства для симметричных процессов и симметричных распределений, "Теория вероятностей и ее применения", т. 24, в. 4, 1981, стр. 827-831.

2.  О скорости сближения распределений сумм независимых случайных величин с сопровождающими законами (совместно с И.А.Ибрагимовым), “Теория вероятностей и ее применения”, т. 18, в. 4, 1973, стр. 753-766.

1.  О многомерном варианте равномерной предельной теоремы Колмогорова, “Теория вероятностей и ее применения”, т. 18. в. 2, 1973, стр. 396-402.

C. Оптимальное управление случайными процессами

a) Оптимальный выбор и оптимальная остановка

12. V.I. Arkin, E.L. Presman, A.D. Slastnikov, The structure of the continuation set in the problem of optimal stopping of general one-dimensional diffusion, ABSTRACTS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON STOCHASTIC METHODS, Theory of Probability and its Applications, 2017, Vol. 61, No. 3, pp. 531-532.

11. Solution of optimal stopping problem based on a modification of payoff function, EL Presman, Inspired by Finance. The Musiela Festschrift, Springer Verlag, 2014, pp. 505-517.

10. Solution of the optimal stopping problem of one-dimensional diffusion based on a modification of payoff function, In: Prokhorov and Contemporary Probability Theory – In Honor of Yuri V. Prokhorov, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Springer Verlag, 2013, v. 33, 371-403.  Prokhorov Festshrift.

9. Optimal stopping of geometric Brownian motion with partial reflection, E Presman, V Yurinsky, International conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”, Moscow, September 24-28, 2012, Book of abstracts, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2012, p. 89-90. (jointly with V Yurinsky) http://soandos.mi.ras.ru/materials/soandos-book.pdf .

8. A new approach to the solution of the optimal stopping problem in a discrete time, Stochastics, An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Special Issue: Optimal stopping with Applications, 83 (2011), n. 4-6, pp. 467 - 475.

7.  Об одной задаче оптимальной остановки случайных величин, заданных на цепи Маркова  (совместно с И.М.Сониным), Теория вероятностей и ее применения, т. 54, в. 3, 2009, стр. 517-526.

6.  The Existence and Uniqueness of Nash Equilibrium Point in an $m$-player Game "Shoot later, shoot first!'' (jointly with I.M.Sonin),  International Journal of Game Theory , v.34, i.3, 2006, p. 185-205.

5.  Выбор момента принятия решения в игровой ситуации (совместно с И.М.Сониным), В книге: “Вероятностные проблемы управления в экономике”, Москва, Наука, 1977, стр. 145-166.

4.  Игровые задачи оптимальной остановки. Существование и единственность точек равновесия (совместно с И.М.Сониным), В книге: “Вероятностные проблемы управления в экономике”, Москва, Наука, 1977, стр. 115-144.

3.  Оптимальный выбор в условиях неполноты информации (совместно с В.И.Аркиным и И.М.Сониным), “Экономика и математические методы”, т. 11, в. 3, 1975, стр. 439-452.

2.  Точки равновесия в обобщенной игровой задаче наилучшего выбора (совместно с И.М.Сониным), "Теория вероятностей и ее применения", т. 20, в. 4, 1975, стр. 785-796.

1.  Задача наилучшего выбора при случайном числе объектов (совместно с И.М.Сониным), “Теория вероятностей и ее применения”, т. 17, в. 4, 1972, стр. 695-706.

b) Задачи о многоруком бандите

4. Properties of optimal strategies in Poisson version of "two-armed bandit" problem with two hypotheses. Contemporary mathematics. The Proceedings of the AMS-IMS-SIAM Joint Summer Research Conference 1990 on Strategies for Sequential Search and Selection in Real Time, Volume 125 (1992), pp. 97-104.

3. Пуассоновский вариант задачи о “двуруком бандите” с дисконтированием”, "Теория вероятностей и ее применения", т. 35. в.2, 1990, стр. 318-328.

2.  "Two and many-armed bandit" problems with infinite horizon. In: Lectures Notes in Mathematics, 1021 (1983), Proceedings of the Fourth USSR-Japan Symposium on Probability and Mathematical Statistics, pp. 526-540, (jointly with I.M.Sonin).

1.  Задачи о “Двуруком бандите” в непрерывном времени (совместно с И.М.Сониным), В книге: “Вероятностные процессы и управление”, Москва, Наука, 1978, стр. 154-204.

c) Задача управления линейным регулятором

6. О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора (совместно с Ю.М.Кабановым и Т.Белкиной), Теория вероят. и ее применения, т. 48, в. 4, 2003 г., стр. 661-675.

5. On a stochastic optimality of the feedback control in the LQG-problem. Preprint N 2000/34, UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, 2000, (jointly with Yu.M.Kabanov and T.A.Belkina).

4. Закон повторного логарифма в одной задаче управления (совместно с С.В.Нагаевым), “Теория вероятностей и ее применения”. т. 43, в. 2, стр. 364-369, ТВП-Наука, Москва, 1998.

3. Асимптотически оптимальные по распределению управления для линейной стохастической системы с квадратичным функционалом (совместно с Т.А.Белкиной), “Автоматика и телемеханика”, 1997, в. 3, стр. 106-115.

2. Оптимальность почти наверное и по вероятности для стохастического линейно-квадратического регулятора, "Теория вероятностей и ее применения", т. 42, в. 2, 1997, стр. 627-632.

1. Optimality in Probability and Almost Surely. The General Scheme and a Linear Regulator Problem. Stochastics and Stochastics Report, Vol. 43 (1993), pp.  127-137,  (jointly with V.Rotar, M.Taksar).

d) Другие задачи оптимального стохастического управления

5. Пресман Э.Л., Сонин И.М., Модель управления запасами, когда цены на сырьё зависят от цепи Маркова с непрерывным временем, Материалы научной конференции "Актуальные проблемы стохастического анализа", посвященной 80 летию академика Ш.К. Форманова, 20-21 февраля 2021 г., Ташкент, «Turon-Matbaa", стр. 153-157, ISBN 978-9943-14-772-0.

4. E. L. Presman, Stock control model with price depending on a continuous-time finite-state Markov process Theory of Probability and its Applications, 2018, Vol. 62, No. 4, 662.

3. Пресман Э.Л., Сэти С., Об одном подходе к изучению стохастических моделей хранения запасов, Российский экономический конгресс. Сборник докладов участников (ISBN 987-59940-0219-3), изд-во Института экономики РАН, Москва, 2009.

2. Presman, E. and Sethi, S.P., Stochastic Inventory Models with Continuous and Poisson Demands and Discounted and Average Costs. Production and Operations Management, v.15, i. 1, 2006.

1. A Gittins Type Index Theorem for Randomly Evolving Graphs (jointly with I.M.Sonin). In: From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. The Shiryaev Festschrift, Shpringer-Verlag, 2005, p. 567-588.

D) Некоторые приложения к экономике

a) Оптимальное инвестирование

7. Equivalence of Objective Functionals in Infinite Horizon and Random Finite Horizon Problems (jointly with S.Sethi), In: S.Sethi "Optimal consumption and investment with bankruptcy", pp. 207-214, Kluwer Academic publisher, Boston/Dordrecht/London, 1997.

6. Consumption Behavior in Investment/Consumption Problems (jointly with S.Sethi), In: S.Sethi "Optimal consumption and investment with bankruptcy",  pp. 185-205, Kluwer Academic publisher, Boston/Dordrecht/ London, 1997.

5. Risk-Aversion Behavior in Consumption/Investment Problems with Subsistence Consumption and Bankruptcy (jointly with S.Sethi), In: S.Sethi "Optimal consumption and investment with bankruptcy", pp. 155-184, Kluwer Academic publisher, Boston/Dordrecht/London, 1997.

4. Distribution of bankruptcy time in a consumption/portfolio problem. Journal of Economic Dynamics and Control, 20 (1996), pp. 471-477, (jointly with S.Sethi). (Reproduced in: S.Sethi "Optimal consumption and investment with bankruptcy", pp. 145-154, Kluwer Academic publisher, Boston/Dordrecht/London, 1997).

3.  Explicit solution of a general consumption/portfolio problem with subsistence consumption and bankruptcy. Journal of Economic Dynamics and Control, 16 (1992), pp. 747-768, Erratum, 19 (1995), pp. 1297-1298, (jointly with S.Sethi, M.Taksar). (Reproduced in: S.Sethi "Optimal consumption and investment with bankruptcy", pp. 119-143, Kluwer Academic publisher, Boston/Dordrecht/London, 1997)

2.  Risk aversion behavior in consumption/investment problems. Mathematical Finance, 1 (1991), Erratum, 1 (3), 1991, p. 86, (jointly with S.Sethi). (Reproduced in: S.Sethi "Optimal consumption and investment with bankruptcy", pp. 85-116, Kluwer Academic publisher, Boston/Dordrecht/London, 1997).

1. Вероятностная модель оптимальных вложений в новую технологию при наличии конкуренции (совместно с Р.Эриксоном), В сборнике: “Математическое моделирование процессов управления в условиях неопределенности”, Москва, ЦЭМИ, 1987, стр. 89-100.

b) Стохастические модели управления производством

12. Optimal Production Control of a Failure-Prone Machine (jointly with S.Sethi, E.Khmelnitski), Annals of Operations Research, Special issue on Manufacturing Systems, v. 173, 2009. 

11. On Optimality of Stochastic $N$-Machine Flowshop with Long-Run Average Cost (jointly with S.Sethi, H.Zhang, Q. Zhang). Stochastic Theory and Control, Proceedings of a Workshop held in Lawrence, Kansas, October 18-20, 2001, Lecture Notes in Control and Information Sciences, Vol. 280, B. Pasik-Duncan (Ed.), Springer-Verlag, New York, 2002. 

10. Average Cost Optimal Policy for a Stochastic Two-Machine Flowshop with Limited Work-in-Process, Nonlinear Analysis, 47, 2001, pp. 5671-5678, (jointly with S.Sethi, H.Zhang, A.Bisi).

9. Optimal Production Planning in General Stochastic Jobshops with Long-Run Average Cost (jointly with S.Sethi, H.Zhang), In: E.J.Dockner, R.F.Hartl, M.LuptaХik, and G.Sorger (Eds.), Optimization, Dynamics, and Economic Analysis, Essays in Honor of Gustav Feichtinger, Physica-Verlag, Heidelberg, New York, 2000, 259-274.

8. Average Cost Optimal Policy for an Unreliable Two-Machine Flowshop with Limited Internal Buffer. Annals of Operation Research, 98 (2000), pp. 333-351, (jointly with S.Sethi, H.Zhang , A.Bisi).

7. Optimal Production Planning in a Stochastic $N$-Machine Flowshop with Long-Run Average Cost, {\it The Proceedings of the Indian National Science Academy}, December Issue, 1999, pp. 121-140 (jointly with S.Sethi, H.Zhang, Q. Zhang).

6. Optimality of Zero-Inventory Policies for an Unreliable Manufacturing System Producing Two Part Types. "Dynamics of Continuous and Discret Impulsive Systems", Vol 4, No. 4, pp. 485-496, 1998, (jointly with S.Sethi, H.Zhang, Q.Zhang).

5. Optimal Production Planning in a Stochastic N- Machine Flowshop with Long-Run Average cost. In: Proc of the 2nd International Conference on the Applications of Mathematics to Science and Engineering (CIAMASI'98), Oct. 27-29, 1998, Casablanca, Morocco, pp. 704-711, (jointly with S.Sethi, H.Zhang, Q.Zhang.

4. Optimal Feedback Controls in Dynamic Stochastic Jobshops, Proceedings of 1996 AMS-SIAM Summer Seminar: Mathematics of Stochastic Manufacturing Systems. ``Lectures in Applied Mathematics”, Vol. 33, pp. 235-252, 1997, (jointly with S.Sethi, W.Suo).

3. Existence of Optimal Feedback Production Plans in Stochastic Flowshops with Limited Buffers, "Automatika", Vol. 32, No. 10, pp. 1899-1903, 1997, (jointly with S.Sethi, W.Suo).

2.  Optimal Feedback Production Planning in a Stochastic  N-Machine Flowshop, Automatika, Vol. 31, No. 9 (1995), pp. 1325-1332, (jointly with S.Sethi, Q.Zhang).

1.  Optimal Feedback Production Planning in a Stochastic  N-Machine Flowshop (jointly with S.Sethi, Q.Zhang), In: Proceedings of the 12th IFAC World Congress, Sidney, Australia, July 1993, Elsevier Science Limited, U.K.

E. Стохастические модели экономической динамики

6. Growth rate, internal rates of return, and financial bubbles  (совместно с И.М.Сониным), Препринт N WP/2000/103 ЦЭМИ РАН, 33 стр., 2000.

5. Состояние равновесия в стохастическом варианте модели Неймана-Гейла (совместно с А.Д.Сластниковым), В сборнике: “Математическое моделирование процессов управления в условиях неопределенности”, Москва, изд-во ЦЭМИ, 1987, стр. 119-136.

4. Growth rates and optimal paths in stochastic models of expanding economy. Stochastic optimization, Proc. of Intern. Conference, Kiev/USSR, 1984, Lect. Notes Control Inf. Sci, 1986, (jointly with A.D.Slastnikov).

3. Об асимптотическом поведении траекторий в стохастических моделях Неймана-Гейла (совместно с А.Д.Сластниковым), В сборнике: “Исследования  по вероятностным проблемам  управления экономическими процессами”, Москва, изд-во ЦЭМИ, 1985, стр. 77-92.

2. Об одном подходе к определению темпа роста в стохастических моделях Неймана-Гейла (совместно с А.Д.Сластниковым), В сборнике: “Модели и методы стохастической оптимизации”, Москва, изд-во ЦЭМИ, 1983, стр. 123-152.

1. Вероятностные модели экономической динамики с учетом управляемого научно-технического прогресса (совместно с В.И.Аркиным и И.М.Сониным), В сборнике: “Моделирование научно-технического прогресса и управление экономическими процессами в условиях неполноты информации”, изд-во ЦЭМИ, Москва, 1976, стр. 56-106.

Дополнительная информация

​