Семинары
29.03.2016. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 29 марта 2016 г., в 17 часов, в аудитории 1921-2.
Программа заседания:
С.А.Радионов (НИУ ВШЭ, ФИЦ ИУ РАН)
ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ РЕЗЕРВАМИ ФИРМЫ
Аннотация:
В работе Radner, Shepp (1996) предлагается модель фирмы, денежные резервы которой описываются броуновским движением со сносом. Фирма может тратить резервы на выплату дивидендов. Задача фирмы состоит в максимизации дисконтированного потока дивидендов до момента банкротства, которое наступает, когда денежные резервы фирмы впервые становятся нулевыми. В упомянутой работе показано, что оптимальная стратегия фирмы имеет пороговый характер. В докладе будут представлены результаты автора, касающиеся значения интегральных показателей динамики фирмы (суммарная прибыль, вероятность того, что банкротство не произойдет к данному моменту времени) и исследуем их зависимость от параметров модели. Будут также представлены вид оптимального управления в модели фирмы, денежные резервы которой описываются телеграфным процессом, и результаты исследования зависимости интегральных показателей динамики фирмы в этой модели от параметров.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!
