Семинары
15.03.2016. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 15 марта 2016 г., в 17 часов, в аудитории 1921-2.
Программа заседания:
А.И. Овсеевич (ИПМех РАН)
ФИЛЬТР КАЛМАНА И КВАНТОВАНИЕ
Аннотация:
Цель доклада - показать, что фильтрация диффузионных процессов очень тесно связана с классической и квантовой механикой. Мы ассоциируем с задачей фильтрации классическую гамильтонову систему и показываем, что структура этой задачи аналогична задаче квантования этой гамильтоновой системы. В частности, возникает некоторый словарь перевода с квантового на фильтрационный язык, который подсказывает правильный подход к решению. Например, уравнения линейного фильтра Калмана - Бьюси происходят из уравнений Гейзенберга в некоторой линейной квантовомеханической задаче.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!
