Семинары

01.03.2016. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 1 марта 2016 г., в 17 часов, в аудитории 1921-2.

Программа заседания:

Продолжение доклада от 8 декабря

Т.А.Белкина (ЦЭМИ)
ОБ АСИМПТОТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ СТРАХОВОГО РИСКА

 Аннотация:

В докладе приводятся результаты исследования проблемы оптимального управления инвестициями в модели страхования Крамера-Лундберга с диффузионным возмущением процесса страховых премий. В предположении, что резерв компании может инвестироваться в рисковый и безрисковый активы, исследуется задача минимизации вероятности разорения. В предыдущем докладе были изложены результаты, касающиеся асимптотических представлений оптимальной стратегии и функции Беллмана при малых значениях капитала, справедливые в общих предположениях относительно распределений страховых выплат. В предстоящем докладе будут продемонстрированы полученные асимптотические представления при больших значениях капитала в случае экспоненциального распределения выплат, остающиеся верными и для классической модели Крамера-Лундберга, а также проведено сравнение полученных результатов с известными асимптотическими результатами типа аппроксимации Крамера.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!