Семинары

08.12.2015. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 8 декабря 2015 г., в 17 часов, в аудитории 1121(4).

Программа заседания:

Т.А.Белкина (ЦЭМИ)
ОБ АСИМПТОТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ СТРАХОВОГО РИСКА

В докладе приводятся результаты исследования проблемы оптимального управления инвестициями в модели страхования Крамера-Лундберга с диффузионным возмущением процесса страховых премий. В предположении, что резерв компании может инвестироваться в рисковый и безрисковый активы, исследуется задача минимизации вероятности разорения. В общих предположениях относительно распределений страховых выплат получены асимптотические представления оптимальной стратегии и функции Беллмана при малых значениях капитала, демонстрирующие, что наличие диффузионной составляющей существенно влияет на структуру оптимального управления в этой области. В случае экспоненциального распределения выплат получены также асимптотические представления при больших значениях капитала, которые остаются верными и для классической модели Крамера-Лундберга и являются для нее новыми.