Семинары

26.05.2015. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 26 мая 2015 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(4).

Программа заседания:

Продолжение доклада от 19 мая:

Э.Л. Пресман, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН)
ОБЩАЯ ОДНОМЕРНАЯ ДИФФУЗИЯ: ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ, ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ

 Аннотация:

Доклад посвящен общим одномерным диффузионным процессам. Обсуждаются определения и свойства характеристик таких процессов — шкалы, меры скорости, меры убивания. Производящий оператор рассматривается на расширенном (по сравнению с традиционным подходом) пространстве функций, дается локальная характеризация эксцессивных и гармонических функций. 

Для общих диффузионных процессов приводятся необходимые и достаточные условия для того, чтобы оптимальная стратегия в задаче оптимальной остановки имела одно- или двухпороговый характер.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121(5).
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!