Семинары

31.03.2015. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 31 марта 2015 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(4).

Программа заседания:

Курочкин С.В. (ВЦ РАН, НИУ ВШЭ)
СВОЙСТВА ВЫПУКЛОСТИ ЦЕН ОПЦИОНОВ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КРИТЕРИЕМ ОТСУТСТВИЯ АРБИТРАЖА

Для цен опционов, рассматриваемых как функции цен исполнения, получены соотношения типа выпуклости, являющиеся необходимыми и достаточными условиями отсутствия арбитража. Конструкция допускает обобщение на деривативы, зависящие от нескольких базовых активов и/или имеющие произвольные кусочно-линейные профили выплат.