Семинары

03.03.2015. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 3 марта 2015 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Паламарчук Е.С. (ЦЭМИ)
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ В ЗАДАЧЕ ПОРТФЕЛЬНОГО ТРЕКИНГА С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИНВЕСТОРА

В работе рассматривается задача оптимального управления портфелем активов с целью приближения текущего капитала к эталонной детерминированной траектории. Сравнение стратегий производится с учетом временных предпочтений инвестора. Исследуется вопрос о стохастической оптимальности закона управления, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. Определен вид асимптотической верхней оценки (с вероятностью единица) для разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлениях.