Семинары

10.02.2015. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 10 февраля 2015 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Продолжение доклада от 9 декабря 2014 года:

Богомолов Р.О., Хаметов В.М. (ЦЭМИ, НИУ ВШЭ)
НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ДИСКОНТНОЙ ОБЛИГАЦИИ

Аннотация:

Доклад посвящён построению модели бескупонной облигации. Для этого исследуются свойства конечной марковской цепи относительно расширенной фильтрации, порождённой не только её текущими значениями, но и финальным состоянием.
В качестве модели бескупонной облигации используется геометрическое несимметричное случайное блуждание. Найден вид переходной вероятности за один шаг (относительно вышеуказанной расширенной фильтрации), а также ряд других параметров модели, получено явное выражение для доходности облигации и форвардной (мгновенной форвардной) процентной ставки, приводятся результаты имитационного моделирования.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121(5).
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!