Семинары
28.10.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 28 октября 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).
Программа заседания:
С.В.Курочкин (ВЦ РАН)
РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ В ОТСУТСТВИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ
Проводится совместный анализ поведения рынков российских акций и суверенных российских кредитных дефолтных свопов (CDS) в первую фазу «украинского кризиса» (1-е полугодие 2014 г.) с целью оценить уровень первого из них, соответствующий сценарию, когда с рынка уходят нерезиденты. В некоторых естественных сценарных предположениях о возникших рисках по спрэдам CDS определяется структура риск-нейтрального распределения. Неизвестные константы — ставка восстановления по CDS и «базовый» уровень рынка акций — определяются через калибровку регрессионной модели.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121(5).
Ученый секретарь: Белкина Т.А.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!