Семинары

21.10.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 21 октября 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

С.В.Курочкин (ВЦ РАН)
РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ В ОТСУТСТВИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Проводится совместный анализ поведения рынков российских акций и суверенных российских кредитных дефолтных свопов (CDS) в первую фазу «украинского кризиса» (1-е полугодие 2014 г.) с целью оценить уровень первого из них, соответствующий сценарию, когда с рынка уходят нерезиденты. В некоторых естественных сценарных предположениях о возникших рисках по спрэдам CDS определяется структура риск-нейтрального распределения. Неизвестные константы — ставка восстановления по CDS и «базовый» уровень рынка акций — определяются через калибровку регрессионной модели.