Семинары

07.10.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 7 октября 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Белкина Т.А. (ЦЭМИ)
СИНГУЛЯРНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ В МОДЕЛЯХ СТРАХОВАНИЯ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

В докладе дается обоснование постановок сингулярных краевых задач для интегродифференциальных уравнений, которым удовлетворяет вероятность неразорения страховой компании, инвестирующей капитал в рисковый актив, как функция начального капитала. Приводятся результаты полного исследования таких задач для случаев, когда в качестве исходной модели страхования рассматриваются классическая модель Крамера-Лундберга, модель со случайными премиями, модель с диффузионным возмущением и др. В частности, демонстрируются асимптотические свойства вероятности неразорения при больших и малых значениях начального капитала, а также результаты численных расчетов.