Семинары

23.09.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 23 сентября 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Белкина Т.А. (ЦЭМИ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАХОВАНИИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ

Доклад посвящен некоторым результатам исследования вероятности разорения страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковый актив. В рассматриваемом случае динамика цены рискового актива задается геометрическим броуновским движением. В качестве исходных моделей страхового риска (без инвестиций) рассматриваются, в частности, классическая модель Крамера-Лундберга, модель со случайными премиями, модель с диффузионным возмущением классического процесса риска и др. Предлагается единый подход, основанный на доказательстве так называемой теоремы достаточности для вероятности неразорения и теорем существования решений сингулярных задач для некоторых интегродифференциальных уравнений, которым удовлетворяет вероятность неразорения как функция начального капитала в предположении ее априорной гладкости. Данный подход позволяет полностью изучить поведение вероятности неразорения, ее асимптотические свойства при больших и малых значениях начального капитала, провести численные расчеты и сделать качественные выводы о влиянии рисковых инвестиций на платежеспособность страховой компании в зависимости от параметров модели и значения текущего капитала.