Семинары

27.05.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 27 мая 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН)
ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

В докладе приводится решение следующей задачи. Имеется производитель, которому для производства нужно с постоянной интенсивностью потреблять промежуточный продукт (товар). Если цена товара постоянна, то нужно с той же интенсивностью закупать товар и тем самым будет обеспечено производство. И.М.Сонин предложил рассмотреть ситуацию, когда цена товара зависит от состояния марковской цепи с непрерывным временем и конечным множеством состояний. В этом случае целесообразно организовать склад и наряду с закупками с некоторой интенсивностью производить разовые закупки партии товара. Считается, что затраты при хранении товара на складе пропорциональны количеству товара на складе. Задача состоит в организации работы склада с целью минимизации издержек на покупку и хранение. Оказывается, что в этой задаче оптимальное управление принадлежит не множеству предсказуемых функций, а множеству неупреждающих функций. Кроме того, при решении уравнения Беллмана вместо принципа гладкого склеивания используется дважды гладкое склеивание.