Семинары

13.05.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 13 мая 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Е.С.Паламарчук (ЦЭМИ РАН)
ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОБОБЩЕННЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ

Для линейной стохастической управляемой системы рассматривается проблема оценки долгосрочных последствий применения оптимальных стратегий, выбираемых с целью стабилизации траекторий. Соответствующий квадратичный целевой функционал учитывает совокупные потери, возникающие из-за отклонения траекторий процесса и управления от фиксированных (плановых) уровней, а также временные предпочтения субъектов управления, отражаемые в дисконтирующей функции. С помощью оценок отклонения текущего состояния управляемого процесса от планового уровня (в среднеквадратичном смысле и в смысле верхних функций) изучаются долгосрочные последствия применения управления, оптимального в среднем на бесконечном интервале времени. Особое внимание уделяется влиянию временных предпочтений на достижение цели стабилизации.