Семинары

15.04.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 15 апреля 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Н. Исмагилов, Ф. Насыров
ПОТРАЕКТОРНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Авторами развиваются детерминированные методы исследования стохастических задач оптимального управления. Представлена структура решения одномерных управляемых стохастичских дифференциальных уравнений. Разработан метод, позволяющий свести одномерные стохастические задачи оптимального управления к потраекторно-детерминированным задачам. В частности, задачи с управляемым сносом могут быть сведены к классическим детерминированным задачам оптимального управления, задачи с линейно управляемой диффузией - к детерминированным задачам оптимального импульсного управления. Предложен метод, который позволяет добиться неупреждаемости решений потраекторно-детерминированных задач.