Семинары

18.03.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 18 марта 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

продолжение доклада от 11 марта

В.М.Хаметов (НИУ ВШЭ), Е.А.Шелемех (ЦЭМИ)
РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Аннотация:

Доклад посвящен суперхеджированию и минимаксному хеджированию экзотических опционов. В нем будут приведены критерии существования суперхеджирующего и минимаксного портфелей, а также алгоритм нахождения минимаксного портфеля. Будут даны примеры построения минимаксного портфеля для цифрового и бермудского опционов не неполном (1,S)-рынке.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121(5).
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!