Семинары

25.02.2014. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 25 февраля 2014 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

продолжение доклада от 11 февраля

О.В.Зверев, В.М.Хаметов (НИУ ВШЭ)
РАСЧЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА С КВАНТИЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ

Аннотация:

Доклад посвящен решению задачи расчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Предполагается, что последовательность, описывающая эволюцию цен рисковых активов, является семимартингалом. Установлено, что эта задача может быть сведена к решению задачи расчета европейского опциона для двух различных платежных обязательств. Приводятся два новых примера, допускающих явное решение вышеуказанной задачи.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121(5).
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!