Семинары

15.10.2013. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 15 октября 2013 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Сандомирская М.С. (СПбЭМИ РАН)
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА ОСНОВЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИГР С АССИМЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

В докладе будет рассмотрено несколько моделей биржевых торгов рисковыми активами на основе повторяющихся игр с неполной информацией. Предполагается, что на рынке имеются два типа агентов: инсайдеры и неинформированные игроки. Подобные модели дают представление о поведении инсайдера, стремящегося к оптимальному использованию имеющейся у него информации, т.е. к разумному балансу между получением немедленной выгоды и сохранением информационного преимущества для дальнейшего взаимодействия.
Упрощенные дискретные модели введены В. Доманским и В. Крепс (2005) и исследованы в случае неограниченного числа повторений. В докладе приводятся результаты исследований уточненной модели торгов, в которой игроки назначают цены покупки и продажи с фиксированной правилами разницей (бид-аск спредом). Будут рассмотрены случаи неограниченного по продолжительности взаимодействия, взаимодействия с конечным большим числом повторений и однократного взаимодействия. Для бесконечно долгих торгов обобщен подход В. Доманского и В. Крепс (2007, 2011). Для повторяющихся конечношаговых моделей разработан метод получения оценки на гарантированный выигрыш инсайдера.