Семинары

17.09.2013. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 17 сентября 2013 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Житлухин М.В. (МИ РАН)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ И ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗЛАДОК

В докладе будут изложены результаты недавних работ автора в области последовательного статистического анализа. Первая часть доклада посвящена вопросам проверки статистических гипотез по результатам последовательных наблюдений. Будут рассмотрены задачи Чернова и Кифера-Вейса проверки гипотез о значении коэффициента сноса броуновского движения, и будут представлены результаты о структуре точных оптимальных решающих правил в этих задачах.
Вторая часть посвящена методам обнаружения "разладок" стохастических систем. Сначала будет сформулирована общая постановка байесовских задач о разладке для фильтрованных вероятностных пространств и показано, как такие задачи сводятся к задачам об оптимальной остановке для статистики Ширяева-Робертса. На основе этих общих результатов будет рассмотрена задача обнаружения разладки для броуновского движения на конечном отрезке, и задачи об оптимальной остановке для броуновского движения и геометрического броуновского движения с разладками.