Семинары

26.06.2013. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

в среду, 26 июня 2013 г., в 16 часов, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

И. Сонин (Университет Северной Каролины, ЦЭМИ)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕННЫХ СОСТОЯНИЙ – НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ

Марковская цепь, наблюдаемая только вне некоторого подмножества D пространства состояний, снова является марковской цепью. Это так называемая вложенная марковская цепь, широко используемая в теории вероятностей и ее приложениях. Для случая конечного числа состояний n формула для переходной матрицы вложенной цепи хорошо известна. Эта матрица может быть получена последовательным исключением отдельных состояний, при этом каждое исключение (итерация) требует O(n^2) операций. Будет показано, как модифицировать эти итерации так, чтобы любое из исключенных ранее состояний могло быть включено обратно за одну итерацию. Будут обсуждены вероятностные модели, в которых используются такие итерации.

Кратко будут обсуждены некоторые вопросы о неоднородных марковских цепях. На одном простом примере будет рассмотрен вопрос о природе независимых событий.