Семинары

23.04.2013. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 23 апреля 2013 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Хабров В.В. (МИЭМ НИУ ВШЭ)
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОРТФЕЛЕМ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗОВ МОДЕЛЕЙ ВЕКТОРНЫХ АВТОРЕГРЕССИЙ И МОДЕЛЕЙ МНОГОМЕРНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Рассматривается подход к решению многошаговой задачи управления инвестиционными портфелями в рамках средне-дисперсионного анализа при условии, что управляющему известна информация о моделях ценообразования доходностей финансовых активов и волатильности случайных составляющих. Задача состоит в минимизации риска портфеля активов при заданном значении его ожидаемой доходности в терминальный момент времени и ограничениях вида равенств на управляющие переменные. Исследованы характеристики оптимальных многошаговых портфелей, сформированных на основе прогнозов моделей векторной авторегрессии и многомерной волатильности. Эмпирическая часть посвящена оцениванию практической эффективности предложенных теоретических подходов по формированию и управлению многошаговыми инвестиционными портфелями международных инвесторов.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121(5).
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!