Семинары

12.03.2013. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 12 февраля 2013 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Силаев А.А., Хаметов В.М. (ЦЭМИ РАН)
СУБХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ

Доклад посвящен максиминному подходу к решению задачи расчета европейского опциона на неполном рынке с дискретным временем. Реализация этого подхода основана на решении вспомогательной максиминной задачи, которая состоит в следующем: ищется максиминное ожидаемое значение экспоненциальной функции риска эмитента опциона, зависящей от дефицита, причем сначала берется нижняя грань по множеству эквивалентных вероятностных мер, а затем верхняя грань по множеству допустимых портфелей эмитента. В докладе устанавливаются условия существования решения этой задачи, связь между вспомогательной и исходной задачами , приводятся примеры расчета европейского опциона на неполном рынке.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121(5).
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!