Семинары

20.11.2012. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 20 ноября 2012 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

Ф.А.Сандомирский (ЦЭМИ РАН)
ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ МАКСИМАЛЬНОЙ ВАРИАЦИИ И АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИГР

Рассмотрим последовательность случайных величин со значениями в заданном подмножестве нормированного пространства, образующую мартингал. Математическое ожидание траектории суммы расстояний между последовательно идущими точками до момента времени N называется N-членной вариацией.
Задача максимизации N-членной вариации по множеству всех таких последовательностей с фиксированным математическим ожиданием называется задачей максимальной вариации. Доклад посвящен исследованию асимптотических свойств задач максимальной вариации при больших N для мартингалов, принимающих значения в вероятностных мерах на метрическом пространстве K, снабженном нормой полной вариации, или метрикой Канторовича. Полученные результаты позволят ответить на ряд открытых вопросов в теории повторяющихся игр с неполной информацией, касающихся возможной скорости роста значения игры при большом числе повторений.