Семинары

02.10.2012. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 2 октября 2012 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ МЕТОДОМ МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ

В первой части доклада исследуется влияние точки частичного отражения на функцию выигрыша и оптимальную стратегию в задаче оптимальной остановки регулярной одномерной диффузии.
Во второй части приводятся предварительные результаты решения предложенной Ширяевым и Шеппом задачи оптимальной остановки винеровского процесса w_t c функцией платы | w_t| + (1/(1-t)).

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-5.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!