Семинары

19.03.2024 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 19 марта 2024 г., в 17 часов 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

Программа заседания:

В.А. Антипов (МГУ)

Аннотация

Рассматривается модель страховой компании, инвестирующей капитал в рисковый актив. Для случая, когда цена базового актива задана геометрическим броуновским движением с параметрами, моделируемыми марковским процессом с конечным числом состояний, доказана гладкость вероятности разорения как функции начального капитала и получены интегро-дифференциальные уравнения для вероятности разорения. В модели, когда цена рискового актива задана геометрическим процессом Леви, получено интегро-дифференциальное уравнение в частных производных, доказаны существование и единственность вязкостного решения краевой задачи для этого уравнения.


Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!