Семинары
15.03.2022 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 15 марта 2022 г., в 15 часов 00 минут.
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
Белявский Г.И., Данилова Н.В., Угольницкий Г.А. (ЮФУ)
ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИАннотация:
Задача об оптимальном портфеле рассматривается как игра двух лиц, один из которых (паевой инвестиционный фонд, ПИФ) занимается инвестициями, а другой (агент) выделяет для этого средства. Предлагается новый взгляд на формирование портфеля как на игру, правила которой определяются распределением риска между игроками. Риск агента заключается в том, что он недополучит доход, гарантированный вложением в безрисковые активы, а ПИФ рискует не получить средства для инвестиций, за счет которых он существует. Основная цель данного подхода — получить условия устойчивого развития системы «агент–ПИФ» за счет формирования портфеля инвестиций. Из стратегий игроков выведены оптимизационные задачи обучения агента и ПИФа при формировании портфеля и предложены алгоритмы их решения, которые исследовались на реальных данных.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!