Семинары

15.03.2022 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 15 марта 2022 г., в 15 часов 00 минут. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Белявский Г.И., Данилова Н.В., Угольницкий Г.А. (ЮФУ)

ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Аннотация:

Задача об оптимальном портфеле рассматривается как игра двух лиц, один из которых (паевой инвестиционный фонд, ПИФ) занимается инвестициями, а другой (агент) выделяет для этого средства. Предлагается новый взгляд на формирование портфеля как на игру, правила которой определяются распределением риска между игроками. Риск агента заключается в том, что он недополучит доход, гарантированный вложением в безрисковые активы, а ПИФ рискует не получить средства для инвестиций, за счет которых он существует. Основная цель данного подхода — получить условия устойчивого развития системы «агент–ПИФ» за счет формирования портфеля инвестиций. Из стратегий игроков выведены оптимизационные задачи обучения агента и ПИФа при формировании портфеля и предложены алгоритмы их решения, которые исследовались на реальных данных.



Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: