Семинары

02.03.2021. ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 2 марта 2021 г., в 17 часов. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Э.Л. Пресман, И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, Университет Северной Каролины)
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ С ЦЕНАМИ НА СЫРЬЁ, ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ЦЕПИ МАРКОВА С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ

(продолжение доклада от 23 июня 2020 года)

 Аннотация:

Имеется производитель, потребляющий с постоянной интенсивностью сырьё, цена на которое зависит от состояния марковской цепи с непрерывным временем. Целесообразно организовать склад и проводить как непрерывные, так и дискретные закупки товара. Затраты при хранении товара пропорциональны его количеству на складе. Задача состоит в организации работы склада с целью минимизации дисконтированных или долговременных средних издержек на покупку и хранение. Показано, что оптимальное управление в этой задаче носит пороговый или квазипороговый характер. Для дисконтированных издержек приводится уравнение для производной функции Беллмана, а также алгоритм его решения, позволяющий находить оптимальные пороги и издержки. Случай долговременного среднего получается предельным переходом, когда норма дисконтирования стремится к нулю.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!