Семинары

03.11.2020. ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 3 ноября 2020 г., в 16 часов. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Д.Л. Муравей (МГУ)
КВАЗИАНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ БАРЬЕРНЫХ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ CEV И CIR С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Аннотация:

В докладе будет изложен подход к нахождению стоимости барьерного опциона на основе одного специального интегрального преобразования. Стоимость опциона при этом можно выразить в виде одномерного интеграла от некоторой вспомогательной функции, которая может быть найдена через решение интегрального уравнения Вольтерры второго рода. Полученные результаты позволяют предложить численную схему расчета опционов, скорость которой на два порядка выше, чем у конечно-разностных методов.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!