Семинары
06.10.2020. ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 6 октября 2020 г., в 16 часов.
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
Л.Э. Мелкумова (Меркури Девелопмент Самара, Самарский Национальный Исследовательский Университет)
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ УСЛОВНЫХ КВАНТИЛЕЙ МНОГОМЕРНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Условные квантили представляют собой поверхности постоянного уровня многомерных условных распределений, где все, кроме одной переменной, помещаются в условие. Условные квантили обычно задаются значением уровня, однако их также можно задавать указанием точки, через которую эта квантиль проходит. Свойство воспроизводимости условных квантилей как раз и формулируется в терминах квантилей, проходящих через заданную точку. Многомерная условная квантиль, проходящая через точку, воспроизводима при сужении на одномерные условные квантили, если при замене всех ее переменных кроме одной на одномерные квантили, проходящие через ту же точку, снова получается одномерная условная квантиль.
Свойство воспроизводимости было введено С. Я. Шатских в 1995 г. и оказалось справедливым для многих широко известных и используемых на практике многомерных вероятностных распределений, таких как многомерное нормальное распределение, распределения Стьюдента и Коши, логистическое распределение, распределение Парето и другие.
В докладе будут обсуждаться различные варианты свойства воспроизводимости, необходимые условия воспроизводимости, возможности построения распределений с воспроизводимыми условными квантилями, связь с копулами многомерных распределений, а также оценивание многомерных условных квантилей при выполнении свойства воспроизводимости.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
