Семинары
10.03.2020. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 10 марта 2020 г., в 16 часов, в аудитории 1918.
Программа заседания:
А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН, МГУ)
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ НА ЭКСТРЕМУМ С БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ ОГРАНИЧЕНИЙ
Рассматривается общая задача оптимального управления с фазовыми, смешанными и терминальными ограничениями в виде равенств и неравенств. Она трактуется как задача оптимизации в некотором банаховом пространстве с бесконечным числом ограничений, для которой справедливо абстрактное правило множителей Лагранжа. Расшифровка условий этого правила для данного случая приводит к необходимым условиям т.н. слабого минимума в исходной задаче (минимума относительно равномерно малых вариаций фазовой траектории и управления). Основная особенность этих условий состоит в том, что сопряженная переменная есть функция ограниченной вариации, и дифференциальное уравнение для нее нестандартно – оно содержит обобщенную производную меры, которая есть множитель Лагранжа при фазовом ограничении.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1918.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
