Семинары

11.02.2020. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 11 февраля 2020 г., в 16 часов, в аудитории 1918.

 
Программа заседания:

А.В. Колногоров (Новгородский гос. университет)
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ МИНИМАКСНАЯ ТЕОРЕМА В ЗАДАЧЕ О ДВУРУКОМ БАНДИТЕ

Аннотация:
Асимптотическая минимаксная теорема (Vogel, 1960) гласит, что минимаксный риск в задаче о бернуллиевском двуруком бандите имеет порядок квадратного корня из длительности горизонта управления. Рассматривается подход к управлению в задаче о двуруком бандите, основанный на использовании пакетной обработки, когда одинаковые действия применяются к группам данных, а для управления используются суммарные доходы в пакетах. Такая постановка приводит к анализу гауссовского двурукого бандита, а минимаксный риск ищется как байесовский, соответствующий наихудшему априорному распределению параметров. В предельном случае (горизонт управления неограниченно растет) получено дифференциальное уравнение в частных производных, решение которого дает асимптотическое описание минимаксного риска. Также показано, что для бернуллиевского двурукого бандита пакетная обработка при больших горизонтах управления и числе пакетов практически не увеличивает минимаксный риск по сравнению с оптимальной последовательной обработкой.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1918.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!