Семинары

05.11.2019. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 5 ноября 2019 г., в 17 часов, в аудитории 1918.

 
Программа заседания:

А.А. Шишкова (Томский Государственный Университет)
ХЕДЖИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ АЗИАТСКИХ ОПЦИОНОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Аннотация:
Задача ценообразования и построения хеджирующих стратегий хорошо изучена для опционов, функция выплаты которых зависит лишь от цены в последний момент времени, например для европейского опциона. Конструктивного описания стратегий для опционов азиатского типа в явном виде ранее получено не было, за исключением случая конечномерного платежного функционала на рынках без издержек, в общем же случае известны только теоремы существования хеджирующих стратегий. В данном докладе будет рассматриваться опцион азиатского типа с бесконечномерным платежным функционалом на финансовых рынках с операционными издержками.



Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1918.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: