Семинары

25.12.2018. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 25 декабря 2018 г., в 15 часов, в аудитории 1918.

 
Программа заседания:

Смирнов С.Н. (МГУ, НИУ ВШЭ)
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДЕТЕРМИНИСТСКИ ПОДХОД К СУПЕРХЕДЖИРОВАНИЮ: ГЛАДКОСТЬ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ БЕЛЛМАНА-АЙЗЕКСА, БЕЗАРБИТРАЖНОСТЬ И ИГРОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ РЫНКА

Аннотация:
Гарантированная детерминистская постановка для задачи суперхеджирования с дискретным временем, альтернативная традиционному вероятностному подходу, состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех сценариях, задающихся при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цен в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Рассматривается рынок с торговыми ограничениями при отсутствии транзакционных издержек. Теоретико-игровой характер постановки позволяет легко вывести уравнения Беллмана–Айзекса для резервов в текущий момент времени, необходимых для гарантированного покрытия текущих и будущих обусловленных обязательств по (проданному) опциону. Изучены различные свойства "гладкости" решений этих уравнений. Введено новое понятие - грубости (структурной устойчивости) "безарбитажности'' рынка, найдены критерии геометрического характера. Предложено новое понятие - реалистичности модели динамики цен, найден соответствующий критерий. Установлена связь с проблемой моментов Чебышева-Маркова. Исследованы свойства наиболее неблагоприятных (оптимальных) смешанных стратегий рынка и их носителей. Проведено сравнение детерминистского и стохастического подходов к суперхеджированию, найдены достаточные условия их совпадения.



Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1918.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: