Семинары

29.11.2018. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 29 ноября 2018 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121-1.

 
Программа заседания:

А.А. Масютин (ПАО Сбербанк)
РАНДОМИЗИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ УЗОРНЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ И РЕГРЕССИИ В ЗАДАЧАХ КРЕДИТНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация:
В докладе представлены алгоритмы прогноза вероятности дефолта и уровня потерь в случае дефолта, основанные на методах анализа формальных понятий. Предложенные алгоритмы, с одной стороны, превосходят по метрике качества работы используемые в банковской сфере стандартные модели, а с другой стороны, сохраняют свойство интерпретируемости. Это достигается с помощью использования интервальных узорных структур. Разработан метод классификация «по запросу» (Query-Вased Classification), который представляет собой рандомизированную процедуру предсказания неизвестной метки класса для наборов данных с большим числом наблюдений на основе интервальных узорных структур. Также был разработан метод регрессии «по запросу» (Query-Based Regression) который адаптирует инструментарий интервальные узорных структур для задачи восстановления регрессии. Качество работы алгоритмов анализируется как на внутрибанковских данных, так и на открытых данных.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-1.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!