Семинары

18.04.2017. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 18 апреля 2017 г., в 17 часов, в аудитории 1121-1.


Программа заседания:

И.М. Сонни (ЦЭМИ РАН; UNCC, Charlotte, USA)
ЦЕНЗУРИРОВАННЫЕ МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ И РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ


 Аннотация
:

Важным, хотя и не очень известным, инструментом изучения марковских цепей является понятие цензурированной (вложенной) марковской цепи. Оно основано на простой идее, принадлежащей Колмогорову и Дёблину, что марковская цепь, рассмотренная только на подмножестве всего пространства состояний, остается марковской с новым (меньшим) пространством состояний и новой матрицей перехода.
Последовательное применение этой идеи привело к удивительному разнообразию важных алгоритмов в теории вероятностей и ее приложениях. В докладе будут обсуждаться три из них:
1) алгоритм исключения состояний в задаче оптимальной остановки марковской цепи;
2) алгоритм вычисления известного индекса Гиттинса и обобщенного индекса Гиттинса;
3) полиномиальный алгоритм вычисления характеристик в теореме о деревьях для цепей Маркова (Markov chain tree theorem).



Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-1.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!




BODY СохранитьОтменитьАдминистративный разделСохранить и добавить

Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: