Семинары

21.03.2017. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 21 марта 2017 г., в 17 часов, в аудитории 1121-1.


Программа заседания:

Богомолов Р.О. (ЦЭМИ РАН)
БИНОМИАЛЬНАЯ БАЙЕСОВСКАЯ МОДЕЛЬ КУПОННОЙ ОБЛИГАЦИИ


 Аннотация
:

Доклад посвящен описанию дискретной, однофакторной стохастической модели с дискретным временем безотзывной купонной облигации. Для построения модели были исследованы свойства специальным образом построенной случайной последовательности при условии, что в каждый момент времени мы наблюдаем не только текущую стоимость облигации, но и номинал. Для данной модели купонной облигации были установлены значения волатильности, а также описан и обоснован алгоритм её имитационного моделирования.



Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-1.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!




BODY СохранитьОтменитьАдминистративный разделСохранить и добавить

Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: