Семинары
04.04.2017. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 4 апреля 2017 г., в 17 часов, в аудитории 1121-1.
Программа заседания:
Богомолов Р.О. (ЦЭМИ РАН)
БИНОМИАЛЬНАЯ БАЙЕСОВСКАЯ МОДЕЛЬ КУПОННОЙ ОБЛИГАЦИИ
(продолжение доклада от 21 марта 2017 г.)
Аннотация:
Доклад посвящен описанию дискретной, однофакторной стохастической модели с дискретным временем безотзывной купонной облигации. Для построения модели были исследованы свойства специальным образом построенной случайной последовательности при условии, что в каждый момент времени мы наблюдаем не только текущую стоимость облигации, но и номинал. Для данной модели купонной облигации были установлены значения волатильности, а также описан и обоснован алгоритм её имитационного моделирования.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-1.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!
BODY СохранитьОтменитьАдминистративный разделСохранить и добавить