Семинары

14.02.2017. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 14 февраля 2017 г., в 17 часов, в аудитории 1121-1.

Программа заседания:

Пресман Э.Л. (ЦЭМИ РАН)
ОБ ОДНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

 Аннотация:

Имеется производитель, которому нужно с постоянной интенсивностью потреблять промежуточный продукт (товар). Если цена товара зависит от состояния марковской цепи с непрерывным временем (модель предложена И.М. Сониным), то целесообразно организовать склад и проводить как непрерывные, так и дискретные закупки товара. Затраты при хранении товара пропорциональны его количеству на складе.

Задача состоит в организации работы склада с целью минимизации издержек на покупку и хранение. Оказывается, что в этой задаче оптимальное управление является неупреждающей (а не предсказуемой!) функцией и носит пороговый характер. Кроме того, при построении оптимального решения вместо принципа гладкого склеивания используется дважды гладкое склеивание. Приводится алгоритм последовательного построения оптимальных порогов и новое простое и наглядное доказательство результатов.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-1.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!

BODY СохранитьОтменитьАдминистративный разделСохранить и добавить