Семинары

29.11.2016. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 29 ноября 2016 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121-1.


Программа заседания:

Гущин А.А. (МИАН)
СОВМЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОГО СУБМАРТИНГАЛА И ЕГО КОМПЕНСАТОРА


 Аннотация
:

В докладе приводится характеризация возможных совместных распределений выходящего из нуля неотрицательного субмартингала класса (D) и предсказуемого возрастающего процесса из его разложения Дуба-Мейера (компенсатора). То же самое множество возможных значений имеет место и при дополнительных предположениях на субмартингал, например, что он является возрастающим процессом или квадратом мартингала. Особое внимание уделяется экстремальным (в определенном смысле) элементам этого множества двумерных распределений и отвечающим им процессам. Мы также указываем на связь наших результатов с результатом Роджерса о характеризации возможных совместных значений мартингала и его максимума. Предполагается обсуждение некоторых нерешенных задач.



Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-1.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!





Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: