Семинары
29.11.2016. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 29 ноября 2016 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121-1.
Программа заседания:
Гущин А.А. (МИАН)
СОВМЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОГО СУБМАРТИНГАЛА И ЕГО КОМПЕНСАТОРА
Аннотация:
В докладе приводится характеризация возможных совместных распределений выходящего из нуля неотрицательного субмартингала класса (D) и предсказуемого возрастающего процесса из его разложения Дуба-Мейера (компенсатора). То же самое множество возможных значений имеет место и при дополнительных предположениях на субмартингал, например, что он является возрастающим процессом или квадратом мартингала. Особое внимание уделяется экстремальным (в определенном смысле) элементам этого множества двумерных распределений и отвечающим им процессам. Мы также указываем на связь наших результатов с результатом Роджерса о характеризации возможных совместных значений мартингала и его максимума. Предполагается обсуждение некоторых нерешенных задач.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-1.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!
