Лаборатория вероятностно-статистических методов и моделей в экономике
|
Отделение |
Отделение эконометрики и прикладной статистики |
|
Руководитель |
Александр Владимирович Кудров - кандидат физико-математических наук |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
Лаборатория создана в 1969 году. Руководитель лаборатории с момента ее образования – доктор физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки России Сергей Артемьевич Айвазян. Сотрудники лаборатории, работавшие в разное время, внесли существенный вклад в развитие аппарата теории вероятностей и случайных процессов, стохастические модели экономической динамики, статистический анализ данных нечисловой природы). Из важнейших результатов следует отметить:
Лаборатория активно взаимодействует с международным научным сообществом: выступает соорганизатором международных конференций, реализовала ряд международных проектов, в том числе, с Лондонским Королевским университетом (London Royal Holoway University, Department of Computer Science) при поддержке INTAS. Направления деятельности
В соответствии с названием лаборатории основные усилия ее сотрудников сосредоточены на освоении и развитии вероятностно-статистического аппарата (включая эконометрический инструментарий) экономических исследований и на использовании этого аппарата в моделировании механизмов различных социально-экономических процессов, в проведении эмпирических исследований на разных иерархических уровнях национальной экономики. Актуальными направлениями исследований лаборатории являются:
|
|
|
Сотрудники |
Малиновский Всеволод Константинович – главный научный сотрудник Пересецкий Анатолий Абрамович – главный научный сотрудник Герасимова Ирина Александровна – ведущий научный сотрудник Кудров Александр Владимирович – ведущий научный сотрудник Степанов Владимир Сергеевич – ведущий научный сотрудник Корнейчук Алиция Арсентьевна – старший научный сотрудник Макарчук Нина Ивановна – старший научный сотрудник Герасимова Елена Владимировна – научный сотрудник Ильменская Елена Михайловна – научный сотрудник Подкопаева Нина Михайловна – ведущий инженер Грохотова Галина Юрьевна – старший лаборант |
|
Основные публикации |
Учебники и другие учебно-методические издания 1. Айвазян С.А. Статистическое исследование зависимостей. – М.: Металлургия, 1968 (есть издания 1970 и 1978 гг. на французском языке). 2. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: Юнити, издания 1998 и 2001 гг. Том 1: Теория вероятностей и прикладная статистика (соавтор – Мхитарян В.С.) Том 2: Основы эконометрики 3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. – М.: Юнити, 2001. 4. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. – М.: Market DS, 2007 и 2010. 5. Айвазян С.А. Методы эконометрики. – М.: Магистр, 2010. 6. Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, издания 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005 и 2007 гг. 7. Катышев П., Магнус Я., Пересецкий А., Головань С. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2007. Статьи, монографии, препринты Айвазян С.А. Об опыте применения экспертно-статистического метода построения неизвестной целевой функции. – В кн.: «Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях», М.: Наука, 1974. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. – М.: Статистика, 1974 (есть издание на чешском языке). Айвазян С.А., Мешалкин Л.Д., Енюков И.С. Прикладная статистика. – М.: Финансы и статистика. Том 1: Основы моделирования и первичная обработка данных. 1983 (есть издание на французском языке). Том 2: Исследование зависимостей. 1985. Том 3: Классификация и снижение размерности. 1989 (соавтор – В.М. Бухштабер). Айвазян С.А. Модель формирования распределения населения России по величине среднедушевого дохода // Экономика и математические методы, том 33 (1997а), № 4, стр. 74-86. Айвазян С.А. Типология потребления и дифференциация доходов в российском обществе переходного периода (экспертно-статистический подход) // Обозрение прикладной и промышленной математики, том 4 (1997б), № 4. Айвазян С.А. К проблеме качества жизни (концепция, методология, информационно-статистическое обеспечение). В кн.: “Computer Data Analysis and Modeling”, Proceedings of the Fifth International Conference (June 8-12, 1998, Minsk), volume 2. – Minsk, 1998, pp. 179-201. Айвазян С.А., Макаров В.Л., Борисова С.В., Локалин Э.А. Эконометрическая модель экономики России для целей краткосрочного прогноза и сценарного анализа, препринт ЦЭМИ РАН, Москва, 2001. Айвазян С.А., Колеников С.О. Уровень бедности и дифференциация населения России по раходам, Российская программа экономических исследований. Серия «Научные доклады», препринт EERC, № 01/01, Москва, 2001. Айвазян С.А. К методологии измерения синтетических категорий качеств жизни населения. – «Экономика и математические методы», том 39 (2003), № 2, стр. 33-53. Айвазян С.А. Россия в межстрановом анализе синтетических категорий качества жизни населения: анализ российской траектории на стыке XX-го и XXI-го веков (1995-2004). «Мир России», том XIV, 2005, № 1, стр. 62-88. Айвазян С.А., Бородкин Ф.М. Социальные индикаторы. – М.: Юнити, 2006. Айвазян С.А., Степанов В.С., Козлова М.И. Измерение синтетических категорий качества жизни населения региона и выявление ключевых направлений совершенствования социально-экономической политики (на примере Самарской области и ее муниципальных образований). // «Прикладная эконометрика № 2, 2006. М.: Маркет ДС. Айвазян С.А., Бродский Б.Я. Макроэконометрическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. «Прикладная эконометрика», № 2, 2006. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю. Оценка мероприятий, направленных на управление факторами неэффективного производства. «Прикладная эконометрика», 2007, № 4, стр. 27-41. Айвазян С.А., Маракуев А. В., Ушкова В.Л. Информационно-аналитическая поддержка социально-экономических исследований. / Препринт #WP/2001/115. – М.: ЦЭМИ РАН, 2001. Айвазян С.А., Маракуев А. В., Ушкова В.Л. Каталог источников социально-экономической информации. – ЦЭМИ РАН. Препринт #WP/2009/266. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Макаров В.Л. Моделирование достижимого производственного потенциала и оценка эффективности производства на основе методологии стохастической границы. Препринт, М.: ЦЭМИ РАН, 2008. Айвазян С.А. Редукция многокритериальных схем в социально-экономических исследованиях (эконометрический подход). Труды VII-ой Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ и эконометрика». М.: ЦЭМИ РАН, 2008. Айвазян С.А. Роль социально-экономической политики и институционального развития в повышении качества жизни: результаты межстранового эконометрического анализа. – В кн.: «Россия в глобализирующемся мире», М.: Наука, 2008б. Айвазян С.А. Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов: направления исследований, тенденции, проблемы (опыт 1969-2009 гг.). Труды Международной юбилейной сессии научного семинара. // Под ред. Айвазяна С.А. М.: ЦЭМИ РАН, 2009. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю. Оценка эффективности перехода к достижимому потенциалу. – «Прикладная статистика», № 3 (15), 2009, стр. 43-55. Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения (эконометрический подход). – М.: Наука, 2011 (в печати). Акопов А.С. Компьютерная модель транспортировки нефтепродуктов. // М.: Труды Института Системного Анализа РАН, Выпуск 10(2), 2006а. Акопов А.С. Компьютерная модель нефтеперерабатывающего предприятия. // М.: Труды Института Системного Анализа РАН, Выпуск 10(2), 2006б. Акопов А.С. Применение модифицированного генетического алгоритма в системе управления нефтеперерабатывающим предприятием. // М.: Труды Института Системного Анализа РАН, Том 25 (1), 2006. Акопов А.С. Поддержка принятия управленческих решений для нефтегазодобывающих предприятий с помощью динамических имитационных моделей. // М.: Ж. Системы управления и информационные технологии, № 4, 2006в. Акопов А.С. Использование средств динамического имитационного моделирования для подготовки управленческих решений в ТЭК.// М.: Ж. Системы управления и информационные технологии, № 2, 2006. Акопов А.С. Системно-динамический подход в управлении инвестиционной деятельностью нефтяной компании. // М: Ж. Аудит и Финансовый анализ, № 2, 2006д. Акопов А.С. Процедура и алгоритмы формирования квазиоптимальных инвестиционных решений вертикально-интегрированной нефтяной компании. // М.: Труды Института Системного Анализа РАН, Выпуск 32(1), 2008а. Акопов А.С. О сходимости и устойчивости модифицированного генетического алгоритма в задаче управления инвестиционным портфелем вертикально-интегрированной нефтяной компании. // М: Труды Института Системного Анализа РАН, выпуск 32 (1), 2008б. Акопов А.С, Бекларян Г.Л. Интеллектуальные гибридные системы управления деятельностью вертикально-интегрированными организационными структурами. // Препринт #WP/2009/267.-М: ЦЭМИ РАН, 2009.-54с. Акопов А.С. Об одной модели адаптивного управления сложными организационными структурами.// Ж. Аудит и финансовый анализ, № 3, 2010. Волкова М.И. Сравнение объективистского и субъективистского подходов к измерению синтетических латентных категорий качества жизни населения: результаты эмпирического анализа российских данных. – «Прикладная эконометрика», 2010, №3. Герасимова И.А. Структура семьи. – М.: Статистика, 1976. Герасимова И.А. и др. Социально-экономическое положение регионов Российской Федерации (к опыту сравнительного анализа). Препринт #WP/96/12. – М.: ЦЭМИ РАН, 1996. Герасимова И.А. Тенденции экономического неравенства в России (межрегиональный аспект). – «Концепции», №1 (22), 2009а. Герасимова И.А. Пространственное распределение совокупного объема денежных доходов населения России: тенденции и факторы динамики 91995-2003 гг.) – «Прикладная эконометрика», №4, 2009б. Головань С.В., Карминский А.М., Пересецкий А.А. Эффективность российских банков с точки зрения минимизации издержек, с учетом факторов риска. Экономика и математические методы, том 44, № 4, стр. 28-38, 2008. Ильменская Е.М. Создание и развитие Вэб-ИИССЭП. – В кн.: «Совершенствование информационной поддержки социально-экономических исследований». ЦЭМИ РАН, 2006. Карминский А.М., Пересецкий А.А. Модели рейтингов международных агентств. Прикладная эконометрика, № 1, стр. 3-19, 2007. Карминский А.М., Пересецкий А.А. Рейтинги как мера финансовых рисков. Эволюция, назначение, применение. Журнал новой экономической ассоциации. № 1-2, стр. 86-103, 2008. Колосницын И.В., Макарчук Н.И. О построении целевой функции потребления. – «Экономика и математические методы», том XVIII, № 4, стр. 620-633, 1982. Кудров А.В. О максимумах частичных выборок случайных последовательностей с псевдостационарным трендом. – В кн.: «Статистические методы оценивания и проверки гипотез». Пермский государственный университет, 2008а. Кудров А.В. Оценка функции распределения максимумов выборок стационарных последовательностей с псевдосцационарным трендом. – «Прикладная эконометрика», № 3 (11), 2008б. Маракуев А.В., Позднякова Г.С. Реализация табличных баз данных в локальной вычислительной сети, препринт ЦЭМИ РАН, Москва. 2001. Пересецкий А.А. Методы оценки вероятности дефолта банков. Экономика и математические методы, 43 (3), стр. 37-62, 2007а. Пересецкий А.А. Процентные ставки российских банков. Рыночная дисциплина и страхование депозитов. Экономика и математические методы, 43(1), стр. 3-15, 2007б. Пересецкий А.А. Рыночная дисциплина и страхование депозитов. Прикладная эконометрика, № 3, стр. 3-14, 2008. Пересецкий А.А. Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody’s. Прикладная эконометрика, № 2, стр. 3-23, 2009а. Пересецкий А.А. Техническая эффективность банков. Россия и Казахстан. Финансы и Бизнес. № 1, стр. 41-53, 2009б. Пересецкий А.А. Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков. ЦЭМИ РАН, 2009в. Пересецкий А.А., Карминский А.М., ванн Суст А.Г.О. Моделирование рейтингов надежности российских банков. Экономика и математические методы, 40(4), стр. 10-25, 2004. Староверов О.В. Модели движения населения. – М.: Наука, 1979. Типология потребления (под ред. С.А. Айвазяна и Н.М. Римашевской). – М.: Наука, 1978. Ушкова В.Л., Маракуев А.В., Позднякова Г.С. Информационная система «Регионы России», ЦЭМИ РАН, Москва, 2001. Ушкова В.Л., Кудряшов А.И., Маракуев А.В., Позднякова Г.С. Информационная система «Страны мира», ЦЭМИ РАН, Москва, 2001. Aivazian S.A. Probabilistic-Statistical Modelling of the Distributary Relations in Society. – In: “Private and Enlarged Consumption”, North-Holland Publishing Comp., 1976. Aivazian S.A. On Constructing a General Theory of Automatic Classification. – In: “Proceedings of the 1-st World Congress of the Bernoulli Society”, vol. 2, VNU Science Press, Netherlands, 1987. Aivazian S.A. Mixture-Model Cluster Analysis Using the Projection Pursuit Method. – In: Computational Learning and Probabilistic Reasoning”, John Wiley and Sons, Ch. 16, 1996. Aivazian S., Kolenikov S. Poverty and Expenditure Differentiation of the Russian Population. – Economic Education and Research Consortium, 2001. Aivazian S.A. Synthetic Indicators of Quality of Life: Construction and Utilization for Social-Economic Management and Comparative Analysis. – “Austrian Journal of Statistics”, vol. 34, N2, 2005. Aivazian S.A. On the Key Factors of Socio-Economic Policy and Institutional Development that Determine the Improvement of the Quality of Life. – “Austrian Journal of Statistics”, vol. 37, N1, 2008. Konakov V., Menozzi S. Weak error for stable driven SDES: expansion of the densities. Prépublication PMA – 1248, 20/10/2008. Konakov V., Mammen E. Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains. – “Probability Theory and Related Fields”, Springer, 143, 1, 2009, pp. 137-176. Konakov V., Menozzi S. Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes. “Annales de IHP”, Dec. 2009. Konakov V., Menozzi S. Weak error for stable driven SDES: expansion of the densities. “Journal of Theoretical Probability”, 2010. Kudrov A.V., Piterbarg V.I. On maxima of partial samples in Gaussian sequences with pseudo-stationary trends. // Liet. Matem. Rink., 2007, 47, N1, 1-10. Fantazzini D., Kudrov A. Small-Sample Properties of EVT Estimators: Effects on Computing Risk Measures for Market Risk and Operational Risk Modeling, In: Handbook of Model Risk, Chapman-Hall/Taylor and Francis Group, 2010. Fantazzini D., Kudrov A. and Zlotnik A. 2007-2008: Dangers and Opportunities for the Russian Banking Sector. In: Handbook of Banking Crises, Chapman-Hall // Taylor and Francis Group, 2009. Malinovskii V.K. Probabilities of ruin when the safety loading tends to zero, Adv. Appl. Probab., vol. 32, pp. 885-923, 2000. Malinovskii V.K. Zone-adaptive control strategy for a multiperiodic model of risk. Annals of Actuarial Science, 2, II, 391-409, 2007. Malinovskii V.K. Adaptive control strategies and dependence of finite time ruin on the premium loading, Insurance: Mathematics&Economics, 42, 81-94, 2008a. Malinovskii V.K. Risk theory insight into a zone-adaptive control strategy. Insurance: Mathematics&Economics, 42, 656-667, 2008б. Malinovskii V.K. Scenario analysis for a multi-period diffusion model of risk, ASTIN Bull., 39, 649-676, 2009a. Malinovskii V.K. Survive a downswing phase of the underwriting cycle, 39-th ASTIN Colloquium in Helsinki, Finland, 1-4 June 2009, 2009б. Peresetsky A.A., Karminsky A.M., Golovan S.V. Probability of default models of Russian banks. Bank of Finland, BOFIT Discussion Papers No 21/2004. Peresetsky A.A., Karminsky A.M. Models for Moody’s bank ratings. Frontiers in Finance and Economics, 2010.
|
