Семинары
19.06.2012. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 19 июня 2012 г., в 17 часов 30 минут.
Программа заседания:
Продолжение доклада от 5 июня
Е.С.Паламарчук (ЦЭМИ РАН)
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА С ЗАТУХАЮЩИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ
Для линейной стохастической системы управления вводятся различные обобщения понятий оптимальности в среднем и стохастической оптимальности на бесконечном интервале времени.
Эти обобщения используют нормировку целевого функционала, учитывающую возможное вырождение с течением времени параметра возмущающего процесса (затухание возмущений), или наличие дисконтирующей функции общего вида в целевом функционале.
Для процесса дефекта оптимального управления (разность функционалов при оптимальном и произвольном управлении) получены асимптотические верхние оценки с вероятностью единица и оценки роста его математического ожидания. В случае затухающих возмущений эти оценки существенно улучшают известную логарифмическую оценку для дефекта линейно-квадратического регулятора.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!
