Ekonomika i matematicheskie metody, 2005, v.41, N1,2,3,4: Abstracts

АННОТАЦИИ

Том 41, Выпуск 1

Беленький В.З. (Москва) О норме доходности инвестиционного проекта
Анализируется показатель "внутренняя" норма доходности проекта во взаимосвязи с показателем "индуцированная" норма доходности. Дается оценка проекта с точки зрения субъекта, реализующего проект. Выделяются два типа проектов - разового и многоразового использования. Каждому типу соответствует свой показатель доходности. Оценки строятся с учетом экономической среды, в которой действует фирма.

Волконский В.А., Крюков Ю.К. (Москва) О роли малого и среднего бизнеса в России и мире
Показано одно из серьезных отличий экономики России от экономики стран Европы и США: гораздо более низкая доля малого бизнеса в общей численности занятых и объеме производства. Обсуждаются причины этого отличия и методы государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Балацкий Е.В. (Москва) Рыночное ценообразование и производственные циклы
Предлагается динамическая модель рыночного ценообразования и производства, которая позволяет определить характер влияния производственно-технологической специфики фирмы на поведение экономической системы. Показано, что сильный эффект масштаба производства оказывает дестабилизирующее влияние на производственные и ценовые траектории. Установлено, что экзогенно растущий спрос при определенных условиях способен оказывать негативное действие на динамику выпуска и приводить к образованию апериодических производственных циклов.

Осадчий М.С. (Новосибирск) Парадокс запланированного устаревания
Исследуется зависимость нормы амортизации и уровня качества товаров длительного пользования от структуры производства. Теорема Свена об оптимальной долговечности доказана для случая непрерывного времени и не связанной обязательствами монополии. Сформулирована и доказана теорема о независимости уровня качества от структуры производства в случае отсутствия эффекта масштаба.

Шагов А.В., Колбин В.В. (Санкт-Петербург) О некоторых подходах к управлению тарифной политикой в топливно-энергетическом комплексе региона
Рассматриваются динамические двухуровневые математические модели управления тарифной политикой в топливно-энергетическом комплексе региона. Обсуждаются преимущества предлагаемого комплекса математических моделей и предпосылки, необходимые для его внедрения.

Позамантир Э.И., Тищенко Т.И. (Москва) Оценка народнохозяйственного эффекта модернизации и развития сети автомобильных дорог России
Предлагается методика оценки эффективности экзогенно сформированного варианта модернизации и развития сети автомобильных дорог России, включающая определение эффектов, возникающих в сферах непосредственно автомобильных дорог, в автомобильном транспорте, в отраслях, потребляющих услуги автомобильного транспорта и поставляющих свою продукцию автодорожному хозяйству и автомобильному транспорту. Оценивается эффект, возникающий в сфере конечного использования всех видов продукции, порождаемый повышением скорости и снижением тарифов автомобильного транспорта. В основу методики положена специальная модификация модели межотраслевого баланса. Приведены результаты экспериментальных расчетов эффективности.

Верзилин Д.Н., Черешнев В.В. (Санкт-Петербург, Пермь) Использование метода анализа соответствий при управлении производственно-сбытовой деятельностью предприятия
Рассмотрены особенности проведения анализа соответствий при исследовании структуры предложения и спроса продукции предприятия и содержательной интерпретации результатов анализа. Предложены меры "сродства" строк и столбцов двухвходовых таблиц сопряженности признаков, позволяющие расширить границы применения классического метода анализа соответствий и получить новые практически значимые результаты.

Данилов В.И. (Москва) Случайный выбор и случайные предпочтения
Приводится обзор некоторых работ по стохастическому рациональному выбору, опубликованных в 1960-2003 гг. Основное внимание уделяется изложению принципиальных вопросов.

Беркович Р.М., Лебедев С.С. (Москва) Новая процедура для усиления метода узловых векторов частично-целочисленного линейного программирования
Рассматривается модификация М-алгоритма метода узловых векторов. Предлагается новая процедура генерации вариантов в порядке убывания оценочной функции.

Амосов А.И. (Москва) Ценообразование и социально-экономическая политика в России
Предложено авторское видение истории развития товарно-денежных отношений и рынков, места цены в обслуживании процессов обмена, указано на историческую предопределенность цен на импортные и экспортные товары для России в последние 200 лет. В связи с ценовой политикой показана социально-экономическая направленность экономических реформ в России в 1990-е годы, в том числе либерализация внешней торговли. Делается вывод о необходимости сохранить разрыв между внутренними ценами и ценами западных стран как но экспортным товарам, так и по ценам импортозамещающих товаров.

Голиченко О.Г. (Москва) Высшее образование и наука: интеграция или партнерство?
Рассмотрены проблемы кооперации учебного и научно-исследовательского процесса. Сравнивается опыт стран Европы и России. Показано, что решение проблемы лежит не в слиянии (интеграции) функций образования и науки, а в их строгом размежевании и одновременно тесном переплетении. Приводятся основные принципы организации этого двойственного процесса кооперации и специализации образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Том 41, Выпуск 2

Сотсков А.И. (Москва) Долгосрочные эффекты налоговой и монетарной политики правительства и потери общества
Оцениваются прогнозируемые изменения в экономической политике правительства и вызванные ими связанные с ними потери общества. Рассматриваются два инструмента экономической политики: налогообложение и печатание денег, их влияние на рост капитала, занятость, выпуск и другие переменные. В рамках традиционного конкурентного подхода выводятся формулы маржинальных и интегральных потерь от сдвигов политики, а также выражения сравнительной статики. Описывается вычислительный эксперимент с моделью, калиброванной по российским данным.

Бронштейн Е.М., Черняк Д.А. (Уфа) Сравнительный анализ сложных инвестиционных проектов
Анализируются общепринятые характеристики инвестиционных проектов (потоков платежей) и предлагаются их модификации, позволяющие проводить сравнительный анализ нестандартных инвестиционных проектов. Процесс изменения стоимости денег задается в виде банковской политики - последовательности коэффициентов дисконтирования за разные годы, что позволяет упростить и унифицировать описание. Формулируются естественные свойства отношения предпочтения инвестиционных проектов.

Чернов В.Б. (Челябинск) Оценка финансовой реализуемости и коммерческой эффективности комплексного инвестиционного проекта
Дано определение комплексного инвестиционного проекта, сформулированы концепция, особенности и преимущества комплексного инвестиционного проектирования по сравнению с традиционной схемой инвестирования. Предложена система показателей и критерии для оценки финансовой реализуемости и коммерческой эффективности инвестиционных комплексов с позиции инвестора.

Староверов О.В. (Москва) Вложения в человеческий капитал и оплата труда
Анализируется работа рынка квалификаций. Работодатель постоянно стремится к экономической выгоде, отыскивая наилучшее соотношение между работниками разной квалифи-кации. Поскольку изменения технологий в будущем неизвестны, то производится страхование от безработицы всех занятых. В связи с этим предполагается, что цена продукции учитывает расходы и на эту дополнительную деятельность, уменьшая оплату труда.

Овсиенко Ю.В. (Москва) Институциональные барьеры российской модернизации
Рассмотрены негативные тенденции, характерные для российского общества в период реформ. Показано, что они обусловлены институциональными изменениями, проводимыми властями. Обсуждаются направления таких изменений, которые способны повернуть развитие страны на путь социально-экономического прогресса. Для этого требуется преодолеть институциональные барьеры, создаваемые властями. Статья базируется на результатах исследований академика Д.С.Львова.

Безродный О.К. (Краснодар) Методики и модели инвестиционного управления автодорожной отраслью региона
Предложены структуры и модели системы управления государственными инвестиционными потоками в автодорожную отрасль региона, позволяющие повысить их эффективность. Разработана и внедрена модель оценки эффективности структурных преобразований в логистической системе управления автодорогами региона.

Ласточкин Ю.В., Ицкович И.И. (Рыбинск) Модели управления добавленной стоимостью и прибылью в крупных производственных компаниях
Показано, что крупные производственные компании стремятся не к получению максимальной балансовой прибыли, а предпочитают стабильную многолетнюю долю добавленной стоимости в объеме реализации продукции. Предложена математическая модель прибыли промышленного предприятия с учетом факторов добавленной стоимости. Выполнен статистический и гармонический анализ прибыли, выводы апробированы на данных многолетних годовых отчетов российских и зарубежных машиностроительных предприятий.

Казачков П.А. (Москва) Об оценки эффективности рекламных кампаний
Рассматривается математическая задача оценки эффективности рекламных кампаний. На основе мирового опыта, а также собственных исследований автор предлагает математическую модель, имитирующую показатель уровня осведомленности о торговой марке. Обосновывается использование методов эвристического перебора как наиболее адекватного инструмента для работы с данными социологических опросов, одновременно учитывающего концепцию поведения сложных систем.

Анатольев С.А. (Москва) Асимптотические приближения в современной эконометрике (обзор)
Дается обзор асимптотических методов построения приближений в эконометрике. Рассмотрены как стандартные подходы, имеющие давнюю историю в статистике, так и альтернативные, возникшие за последние годы. Статья ориентирована на экономистов-практиков, использующих эконометрические методы в своих исследованиях и знакомых с основами регрессионного анализа.

Птускин А.С. (Калуга) Задача бюджетирования капитала с размытыми параметрами
Предлагаются размытая модель и алгоритм решения задачи выбора оптимального портфеля инвестиционных проектов. Параметры модели представлены размытыми числами с треугольными функциями принадлежности, изменяемыми в зависимости от уровня риска негативного изменения этих параметров.

Чистяков В.В. (Ярославль) Выбор оптимизации очередности реконструкции комплекса предприятий
Решается немарковская проблема теории расписаний по определению наискорейшей очередности реконструкции предприятий комплекса за счет отчисляемых в единый фонд накоплений, на которые непрерывно начисляются проценты. Предлагаются способ ее декомпозиции при помощи перестановочного приема на дерево подзадач меньшей размерности; способ решения подзадач низшего уровня методом ветвей и границ; "пожирающий" алгоритм нахождения оптимального (-оптимального решения) и точное решение оценочной задачи и сравнение результатов.

Том 41, Выпуск 3

Немчина О.В., Староверов О.В. (Москва) Обобщение модели движения населения и обоснование ее необходимости
Предложено обобщение моделей типа "тяни-толкай", описаны разные составляющие параметров и даны их содержательные трактовки. Продемонстрирована связь интенсивностей переходов марковской модели с истолкованными составляющими. Числовой пример показывает потребность приложений в обобщенной модели.

Тябин В.Н., Гусев В.Ю. (Обнинск) Смягчение негативных социально-экономических последствий изменения мировых цен на нефть
Предложена модель, позволяющая описать влияние мировых цен на нефть на равновесный курс иностранной валюты. Анализ модели позволил выделить социально-экономические последствия изменения равновесного валютного курса, а также обосновать рекомендации по осуществлению кредитно-денежной политики, обеспечивающей минимизацию негативных социально-экономических последствий колебаний равновесного валютного курса.

Субботин В.Е. (Москва) Оценка налоговой нагрузки в нефтедобыче в условиях паритета цен на внутреннем и внешнем рынках
Оцениваются выручка, прибыль и налоговая нагрузка в нефтедобыче при различных мировых ценах на нефть. Для этого выдвигается и проверяется гипотеза о паритете внутренних и мировых цен на нефть, определяется состав налоговой нагрузки на предприятие. Выводы применены для анализа результатов налоговой реформы нефтедобычи в России в 2002 г.

Смоляк С.А. (Москва) Критерии оптимального поведения фирмы в условиях неопределенности
Структура критериев оптимального поведения фирмы в условиях неопределенности исследуется исходя из требований (аксиом), предъявляемых к самим критериям, а не к порождаемым ими отношениям предпочтения. Применительно к неопределенности "состояний природы" и интервальной неопределенности этот подход приводит к критериям ожидаемой полезности Сэвиджа и Эрроу-Гурвица. Новые результаты получены для ситуации, когда сочетаются оба типа неопределенности (например, при каждом состоянии природы собственный капитал фирмы является неопределенной величиной, о которой известен лишь интервал ее возможных значений).

Косачев Ю.В. (Москва) Оптимизация интегрированной корпоративной структуры в условиях риска
С использованием динамической модели финансово-промышленной корпоративной структуры исследуется ее экономическая эффективность при совместном финансировании участниками группы снижения удельных затрат производителя корпоративной продукции, осуществляемого в условиях риска. Выделяются основные факторы риска, связанные с корпоративной деятельностью, оценивается их влияние на эффективность. Предполагается возможность описания рисков с использованием вероятностных характеристик. Показано, что межкорпоративное объединение нескольких финансово-промышленных структур способствует диссипации инвестиционных рисков.

Васин А.А., Дуракович Н.Д. (Москва) Модели некооперативного обоснования концепции экономического равновесия
Рассматриваются теоретико-игровые модели обмена, проходящего в форме повторяющихся парных сделок большого числа экономических агентов. Вычисляется соотношение между последовательным равновесием Нэша и конкурентным равновесием в зависимости от условий обмена. Показано, что для сходимости равновесий первого типа к конкурентному равновесию при увеличении числа периодов необходима возможность многократного заключения сделок каждым участником.

Горниачек М. (Словакия) Марковские стратегии и эффективность многостороннего торга
Рассматривается торг n лиц (игроков), предметом которого является договор о выборе вектора их полезностей из непустого компактного выпуклого множества. До заключения договора полезности игроков определены точкой разногласия. Анализируются марковские стратегии в торге. При этих стратегиях современные решения не зависят от прошлых решений, которые не влияют на современные платежи. Каждое равновесие совершенное по подыграм в марковских стратегиях ведет в первом периоде к договору, который слабо эффективен по Парето.

Горшунов И.С. (Москва) Борьба с коррупционными картелями
Рассматривается влияние коррупции на эффективность обеспечения государством исполнения закона с помощью штрафов. Дается обзор существующих моделей экономического влияния коррупции. Строится собственная модель для случая, когда коррупционеры объединены в картель.

Борисов К.Ю. (Санкт-Петербург) Неопределенные равновесия в модели эндогенного роста
Предлагается модель экономического роста, основанная на предположении, что коэффициенты дисконтирования потребителей формируются эндогенно. Показано, что множество равновесных темпов роста является интервалом и, следовательно, стационарные равновесия будут неопределенными в том смысле, что в любой сколь угодно малой окрестности отдельно взятого равновесия найдутся другие равновесия.

Саркисян Р.Е. (Москва) Эластичность решений многокритериальных задач и интерактивные процедуры ее исследования
Приведены результаты исследования проблемы эластичности решений многокритериальных задач, в которых отношение предпочтения представлено непрерывной, монотонно возрастающей функцией полезности. Показано, что условие равной эластичности функции полезности по отношению к критериям порождает отношение обратной зависимости между значениями критериев и мерой их относительной важности. Предложены различные интерактивные процедуры аппроксимации решений равной эластичности, основанные на методе анализа иерархии, механизме замещения и "идеальных" пропорций между изменениями значений критериев.

Астахов А.С. (Москва) О преодолении разрыва между теорией и практикой моделирования инвестиционных решений
Рассмотрены причины разрыва между модельными и фактически достигаемыми показателями эффективности инвестиционных проектов. Исследуются "узкие места" и пробелы системы управленческих моделей, делающие ее в настоящее время неравнопрочной. Обосновывается ряд приоритетных направлений развития теории моделирования, направленных на устранение ее типичных "узких мест".

Том 41, Выпуск 4

Багриновский К.А., Исаева М.К. (Москва) Анализ и моделирование механизмов инвестирования в инновационное развитие
В качестве возможного инструмента исследования свойств национальной инновационной системы России представлен комплекс основных механизмов инновационного развития. Предложены опорные элементы экономико-математической модели механизма совершенствования производственного капитала.

Сафонова Е.В. (Москва) Фактор экономики знаний в социально-экономическом развитии и качестве жизни населения
Исследуется зависимость уровня экономического развития (и традиционных институциональных показателей развития страны, включая интегральные показатели качества жизни) от уровня развития интеллектуального сектора и экономики знаний. Построена модель множественной регрессии по методу Stepwise, к исходным данным применены преобразования Бокса-Кокса, преобразования логарифма (десятичного и натурального), а также множественной регрессии с лагами. Предлагается система индикаторов уровня развития экономики знаний, по которой производится построение оценок традиционных экономико-институциональных показателей развития экономики и качества жизни населения. Предпринята попытка построить интегральный показатель развития экономики знаний для отдельных стран.

Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. (Москва) Экономический анализ рынка нефтяного попутного газа в России
Анализируются возможные последствия либерализации рынков нефтяного попутного газа (НПГ). В зависимости от ограничений, вводимых на сжигание НПГ в факеле, и цены нефти возможно доминирование нефтяной либо нефтегазохимической компании на либерализованном рынке НПГ. Некооперативное поведение участников рынка делает рынок НПГ общественно неэффективным. При кооперативном поведении участников рынка возможно общественно оптимальное функционирование либерализованных рынков НПГ.

Пресняков В.Ф. (Москва) Структурно-функциональный подход к оценке эффективности внедрения инфокоммуникационных технологий на предприятии
Традиционные методы измерения экономической эффективности дают неубедительные результаты, когда они применяются для оценки внедрения инфокоммуникационных технологий (ИКТ) на предприятиях. Предлагаемый структурно-функциональный подход к оценке эффективности внедрения ИКТ позволяет систематизировать и оценивать влияние ИКТ на культурные, политические, экономические, технологические и пространственные аспекты исполнения основной функции предприятия - удовлетворение запросов потребителей.

Ершов Э.Б. (Москва) Линейные связности в пространстве цен и количеств, индуцируемые индексами Фишера и Монтгомери
Обсуждается возможность использования понятий дифференциальной геометрии для сравнения неблизких экономических структур. Для путей в пространстве цен и количеств, определяющих индексы Фишера и Монтгомери как индексы Дивизиа, найдены линейные симметрические связности, геодезическими линиями которых эти пути являются. Порождаемая индексами Фишера связность оказалась евклидовой. Нериманова связность, индуцируемая индексами Монтгомери, имеет ненулевой тензор кривизны и определяет зависящие от путей отображения касательных пространств, задаваемые параллельным перенесением векторов вдоль путей.

Аркин В.И., Сластников А.Д. (Москва) Моделирование влияния имущественных налогов на создание новых предприятий в условиях риска и неопределенности
Приведены две математические модели поведения инвестора при создании нового промышленного предприятия в условиях риска и неопределенности, различающиеся типами имущественных налогов. Первый тип - налог на имущество - отражает существующую систему налогообложения имущества предприятий, при которой налоговой базой является остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе предприятия. Второй тип - налог на недвижимость. Объектом налогообложения здесь выступает земля и находящиеся на ней здания и сооружения. Показано, что замена налога на имущество налогом на недвижимость оказывает стимулирующее влияние на приход инвестора только для достаточно технически оснащенных проектов, для которых доля активных фондов превышает некоторую критическую величину. Значение этой величины уменьшается с увеличением параметра риска. Этот факт можно интерпретировать как расширение возможностей для стимулирования инвестора при замене налога на имущество налогом на недвижимость в условиях "рисковой экономики".

Агасандян Г.А. (Москва) Финансовая инженерия и континуальный критерий VAR на рынке опционов
На примере рынка опционов ставится и решается задача оптимального поведения инвестора со своим взглядом на вероятностные свойства рынка. Показано, что если на рынке представлены опционы с достаточно большим разнообразием цен исполнения, а инвестор руководствуется популярным критерием допустимых потерь в стандартном виде, то результаты инвестирования могут оказаться абсурдными. Предлагается обобщение этого критерия (континуальная версия критерия VAR), способное отразить весьма широкий класс предпочтений инвесторов и лишенное этого недостатка. Особенности получаемых конструкций демонстрируются на примерах.

Смоляк С.А. (Москва) Сопоставление вероятностных распределений по критерию ожидаемой сравнительной полезности
Рассматривается проблема сравнения вероятностных распределений, возникающая при оценке инвестиционных проектов со случайными затратами и результатами и в задаче выбора лучшего из нескольких вариантов. Обосновывается применимость критерия ожидаемой сравнительной полезности, более общего по сравнению с известными критериями ожидаемой полезности. Показано, что использование такого критерия позволяет разрешить парадокс Алле. Доказывается, что среди критериев ожидаемой полезности свойством аддитивности обладают только критерий математического ожидания и обобщенный критерии Массе.