Семинары

15.05.2012. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 15 мая 2012 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

Д.Л.Муравей (МГУ)
НИЖНЯЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БЕСКОНЕЧНОГО АМЕРИКАНСКОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОПЦИОНА НА ДВА АКТИВА

Рассматривается задача построения нижней оценки стоимости бесконечного американского альтернативного опциона на два актива в рамках модели Блэка-Шоулса.
Для построения интересующей оценки предлагается рассмотреть специальный класс двухпараметрических пороговых решающих правил предъявления, при использовании которых стоимость опциона является решением краевой задачи для общего эллиптического уравнения с постоянными коэффициентами в бесконечной полосе. Для каждого правила получено решение данной задачи в явном виде. Оптимальное решающее правило из вышеупомянутого класса ищется оптимизацией по параметрам."


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!