Семинары

06.12.2011. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 6 декабря 2011 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

М.С.Сандомирская (СПбЭМИ РАН)
РЕШЕНИЕ ОДНОШАГОВОЙ ИГРЫ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Рассматривается модель биржевых торгов между двумя агентами с одним рисковым активом. Стоимость актива является случайной и определяется до начала торгов, при этом агенты различно информированы о соответствующем "состоянии природы". Торги ведутся по дискретным ставкам. Модель такого типа была введена В.К. Доманским (2007) и решена для торгов бесконечной продолжительности. В настоящей работе предложен подход к решению одношаговой игры, позволяющий рекуррентно описать точки излома кусочно-линейной функции цены игры, а также найти и исследовать оптимальные стратегии обоих игроков.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!