Семинары
17.05.2011. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 17 мая 2011 г., в 17 часов 30 минут.
Программа заседания:
Продолжение доклада от 26 апреля 2011 г.:
С.Н.Смирнов (ГУ-ВШЭ)
ОПТИМАЛЬНАЯ СУПЕРРЕПЛИКАЦИЯ: ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД
В докладе будет показано, что задача оптимальной суперрепликации (в дискретном времени) с критерием оптимальности в одношаговой задаче, являющимся детерминированным эквивалентом функции полезности по фон Нейману–Моргенштерну, удовлетворяющим некоторым стандартным предположениям, легко сводится к задаче гарантированного оценивания опционов. С помощью этого подхода показывается, что для безарбитражного рынка наиболее неблагоприятная смешанная стратегия существует в классе распределений случайного процесса цен, для которого условные распределения цен в каждый момент времени сосредоточены на конечном множестве точек (в количестве, не превосходящем общее число активов, включая безрисковый). Подход может быть использован для многих примеров (американских, азиатских, lookback и др. опционов).
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!