Семинары

05.04.2011. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 5 апреля 2011 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

О.В.Зверев, В.М.Хаметов

МИНИМАКСНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА КОНЕЧНОМ (1,S)-РЫНКЕ

В докладе дается описание европейского опциона на конечном (1,S)-рынке. Предполагается, что стоимость рискового актива является однородной марковской последовательностью, имеющей число состояний, большее двух. Такой (1,S)-рынок является неполным. К решению задачи расчета европейского опциона на этом неполном (1,S)-рынке применяется минимаксный подход, с помощью которого удается построить минимаксный самофинансирующий портфель и вывести уравнение белманновского типа для капитала этого портфеля. Доказывается, что в этом случае наихудшая мера существует и является единственной мартингальной, при этом платежное обязательство относительно нее допускает S-представление.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!