Семинары

22.02.2011. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник,  8 февраля 2011 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

Н.В.Карапетян (МГУ им. М.В.Ломоносова)
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ С ВЫПЛАТОЙ ДИВИДЕНДОВ

В докладе будут рассмотрены модели страхования в непрерывном времени, предполагающие выплату дивидендов в соответствии с барьерной стратегией. Предложен алгоритм вычисления и получен явный вид для величины ожидаемых суммарных дивидендов, выплаченных до разорения, ожидаемых убытков при разорении и ожидаемого времени до разорения. Исследован вопрос оптимальности дивидендной и перестраховочной стратегий как с точки зрения выплаченных акционерам дивидендов, так и с точки зрения суммарного дохода, полученного акционерами после разорения компании.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!